本书分为六章, 内容包括: 绪论、有关证券市场风险测度模型的文献综述、基于MGARCH模型的LVaR风险测度模型及实证分析、LCVaR风险测度及投资组合优化模型、基于下方风险调整的全面风险测度模型、基于下方风险调整的投资组合优化模型等。