第1章 导论
1-1 衍生产品市场与工具
1-2 基础资产
1-3 金融市场和衍生产品市场上的重要概念
1-4 现货市场和衍生产品市场之间的基本联系
1-5 衍生产品市场的作用
1-6 衍生产品市场的特征
1-7 衍生产品的误用
1-8 衍生产品与道德
1-9 衍生产品与职业
1-10 关于衍生产品的信息来源
1-11 本书概览
第2章 衍生产品市场的结构
2-1 衍生产品的类型
2-2 衍生产品市场的起源与发展
2-3 交易所上市衍生产品交易
2-4 场外衍生产品交易
2-5 清算与结算
2-6 市场参与者
2-7 交易成本
2-8 税收
2-9 衍生产品市场的监管
第一部分 期权
第3章 期权定价原则
3-1 基本符号和术语
3-2 看涨期权的定价原则
3-3 看跌期权的定价原则
第4章 期权定价模型：二项式模型
4-1 单期二项式模型
4-2 两期二项式模型
4-3 二项式模型的扩展
第5章 期权定价模型：布莱克-斯科尔斯-默顿模型
5-1 布莱克-斯科尔斯-默顿公式的起源
5-2 布莱克-斯科尔斯-默顿模型作为二项式模型的局限性
5-3 布莱克-斯科尔斯-默顿模型的假设
5-4 诺奖公式
5-5 布莱克-斯科尔斯-默顿模型中的变量
5-6 股票分红时的布莱克-斯科尔斯-默顿模型
5-7 布莱克-斯科尔斯-默顿模型和关于美式看涨期权的部分见解
5-8 看跌期权定价模型
5-9 管理期权风险
第6章 基本期权策略
6-1 术语和符号
6-2 股票交易
6-3 看涨期权交易
6-4 看跌期权交易
6-5 看涨期权与股票的组合：抛补看涨期权
6-6 看跌期权与股票的组合：保护性看跌期权
6-7 合成式看跌期权和看涨期权
第7章 高级期权策略
7-1 期权价差：基本概念
7-2 货币价差
7-3 日历价差
7-4 比率价差
7-5 跨式价差
7-6 盒式价差
第二部分 远期、期货和互换
第8章 远期、期货和期货期权的定价原则
8-1 一般持有套利
8-2 基础工具产生现金流时的持有套利
8-3 定价模型
8-4 期货期权定价
第9章 期货套利策略
9-1 短期利率套利
9-2 中长期利率套利
9-3 股指套利
9-4 外汇套利
第10章 远期和期货对冲、价差和目标策略
10-1 为什么进行对冲？
10-2 对冲概念
10-3 确定对冲比率
10-4 对冲策略
10-5 价差策略
10-6 目标策略
第11章 互换
11-1 利率互换
11-2 货币互换
11-3 股权互换
11-4 互换总结
第三部分 高级主题
第12章 利率远期与利率期权
12-1 远期利率协议
12-2 利率期权
12-3 利率互换期权和利率远期互换
第13章 高级衍生产品与策略
13-1 高级股权衍生产品和策略
13-2 高级利率衍生产品
13-3 奇异期权
13-4 一些不常见的衍生产品
第14章 金融风险管理方法与应用
14-1 为什么要进行风险管理？
14-2 管理市场风险
14-3 管理信用风险
14-4 其他类型的风险
14-5 金融风险管理的视角
第15章 组织的风险管理
15-1 风险管理业的结构
15-2 组织公司的风险管理职能
15-3 风险管理会计
15-4 风险管理行业标准
15-5 高管的责任
附录A 概念检查答案
术语表
译后记

本书在介绍金融衍生产品以及相关概念的基础上，围绕不同金融衍生产品的相关工具、定价模型和策略进行了分析。全书分为三大部分：第一部分介绍了期权市场，包括期权定价的基本原理、简单二项式模型和布莱克－斯科尔斯－默顿模型以及期权的交易策略；第二部分介绍了远期、期货和互换市场，包括远期、期货和期货期权的定价原则，期货套利策略和各种期货交易策略以及利率互换、货币互换和股权互换；第三部分对利率衍生产品、各种高级衍生产品和策略进行了分析，并对如何使用衍生产品来管理公司的风险进行了介绍。
本书在内容上尽量减少对专业数学知识的运用，注重理论在实践中的应用，使用大量案例进行分析，并提供了大量的练习题供读者巩固所学知识。本书既适用于金融专业的本科生，也适用于MBA课程以及金融企业培训课程。