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图书 中国商业银行集成风险度量研究
内容
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本书在提炼和创新已有研究成果基础上, 基于商业银行风险集成的相关性、非线性、复杂性和动态性视角, 首先采用系统、有限理性、突变等观点来梳理中国金融体系的演化历程, 进而将数理统计模型和系统金融理论相结合, 运用Copula、行为金融、公司金融、博弈、极值等理论和GARCH、SV方法以及Monte Carlo模拟技术等, 探究商业银行整体风险的集成和量化体系的内在机理。
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书名 中国商业银行集成风险度量研究
副书名
原作名
作者 李强
译者
编者
绘者
出版社 经济科学出版社
商品编码(ISBN) 9787521804775
开本 16开
页数 263
版次 1
装订 平装
字数 320
出版时间 2019-06-01
首版时间 2019-06-01
印刷时间 2019-06-01
正文语种
读者对象
适用范围
发行范围 公开发行
发行模式 实体书
首发网站
连载网址
图书大类 经济金融-金融会计-金融
图书小类
重量 412
CIP核字 2019076318
中图分类号 F832.33
丛书名
印张 17
印次 1
出版地 北京
整理
媒质
用纸
是否注音
影印版本
出版商国别
是否套装
著作权合同登记号
版权提供者
定价
印数
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更新时间:2025/5/12 22:36:02