本书从风险管理视角出发，注重理论与应用相结合的原则，运用金融学领域的套期保值知识研究管理领域的金融风险管理实践，在进行数理推导的同时附以实例分析，综合运用定性、定量、动态和比较、数值优化和计算机模拟相结合等多种方法进行研究，从而体现出本文研究成果的科学性、合理性，也推动了风险管理理论和实务的创新与发展。

郭建华，管理学博士，邵阳学院经济与管理系副教授，主要从事金融风险管理、经济管理与统计方向的研究，先后被聘为邵阳市“一企一干部一专家”专项帮扶行动专家，邵阳市大祥区“一企一干部一专家”专项行动专家顾问。
在《运筹与管理》《金融理论探索》《湖南师范大学社会科学学报》《Journal of Empirical Economics》《Journal of interdisciplinary mathematics》等靠前外期刊发表研究论文30余篇，其中EI期刊论文4篇，CSCD／CSSCI期刊论文6篇；主持人文社科课题1项、湖南省科技计划(软科学)课题1项、湖南省教育厅科学研究课题1项、湖南省统计科研课题4项、邵阳市社会科学联合会立项课题2项，分别获湖南省第十届、第十一届统计科研很好成果奖二等奖、三等奖各1项。

1 绪论
1.1 研究背景及研究意义
1.2 国内外研究现状
1.3 研究内容、研究方法及结构安排
2 套期保值的理论基础
2.1 套期保值的基本概念
2.2 套期保值的经济意义
2.3 预备知识
2.4 本章小结
3 资产价格的跳扩散过程
3.1 资产价格的跳跃行为研究
3.2 资产价格跳扩散模型的引入
3.3 跳扩散模型的参数估计
3.4 本章小结
4 Delta约束下欧式未定权益的套期保值问题研究
4.1 问题的引入
4.2 Delta约束下欧式未定权益的套期保值问题
4.3 Delta约束下平方套期保值策略的应用
4.4 本章小结
5 跳扩散结构下欧式未定权益的均方套期保值问题研究
5.1 均方套期保值
5.2 均方套期保值的基本问题与模型
5.3 均方套期保值最优策略的确定
5.4 均方套期保值策略的应用
5.5 本章小结
6 跳扩散结构下欧式未定权益的最小亏损套期保值问题研究
6.1 欧式未定权益的最小亏损套期保值问题
6.2 MCMC方法
6.3 基于MCMC方法的最小亏损套期保值策略
6.4 最小亏损套期保值策略的应用
6.5 本章小结
7 跳扩散结构下欧式未定权益的费用最小套期保值问题研究
7.1 费用最小套期保值问题的提出
7.2 费用最小套期保值的基本问题与模型
7.3 费用最小套期保值策略的确定
7.4 费用最小套期保值策略的应用
7.5 本章小结
8 不同风险准则下套期保值效果的对比分析，
8.1 期末亏损的对比分析
8.2 交易费用的对比分析
8.3 套期保值总成本的对比分析
9 基于内部信息的欧式未定权益套期保值问题研究
9.1 基于内部信息的欧式未定权益套期保值问题的研究现状
9.2 基于内部信息的均方套期保值问题
9.3 基于内部信息的最小亏损套期保值
9.4 基于内部信息的费用最小套期保值
9.5 本章小结
10 基于投资者风险偏好差异视角的最优套期保值策略研究
10.1 问题的提出
10.2 模型、研究方法
10.3 实证分析
10.4 本章小结
参考文献
后记