本书根据靠前外相关理论研究和业界实践，并考虑我国的实际应用编撰而成。主要讲述信用风险管理中的模型建立、风险度量方法、信用工具以及实际应用方面的内容。模型方面，从经典的莫顿模型开始，介绍了结构模型和简化模型，并详细介绍了在国外内金融机构和咨询机构广泛使用的应用模型；在信用工具方面，介绍了债券、贷款、应收账款等很普遍的信用工具的原理和风险评估的基本手段；很后介绍了信用风险管理的基本技术工具：信用衍生品、信用资产组合和信用资产证券化，分析这些工具的原理、实现过程、如何实现信用风险管理以及它们引起的风险等。

周月刚，中国人民大学企业管理硕士、美国南加州大学数理金融博士，曾任教于中央财经大学中国金融发展研究院，在靠前外有名期刊上发表论文多篇，主要研究领域为信用风险管理和行为金融学；2011年创立北京时代富投投资咨询有限公司和FUTO信用风险研究院。

部分 风险管理的发展章 金融创新和风险管理第2章 信用风险管理的发展第2部分 信用风险模型第3章 建模理论基础第4章 结构模型第5章 简化模型第6章 信用风险管理模型第3部分 信用工具及其风险第7章 债券信用风险第8章 贷款信用风险第9章 应收账款信用风险第4部分 信用风险管理工具0章 信用风险缓释1章 信用资产组合2章 资产组合的信用风险管理模型3章 信用衍生品4章 交易对手信用风险5章 信用资产证券化6章 资产证券化风险管理第5部分 案例应用7章 次贷危机8章 欧债危机中的主权信用9章 雷曼兄弟破产案例分析参考文献