"涂升
博士，FRM，现就职于CMHC (Canada Mortgage and Housing Corporation，加拿大抵押贷款和住房管理公司，加拿大大皇家企业)，从事金融模型审查与风险管理工作。曾就职于加拿大丰业银行，从事IFRS9信用风险模型建模，执行监管要求的压力测试等工作。MATLAB使用时间超过10年。

姜伟生
博士，FRM，现就职于MSCI，负责为美国对冲基金客户提供金融分析产品RiskMetrics
RiskManager的咨询和技术支持服务。MATLAB建模实践超过10年。跨领域著作丰富，在语言教育、
新能源汽车等领域出版中英文图书超过15种。

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章 数学基础 Ⅲ
1.1 矩阵基础
1.2 矩阵转化
1.3 矩阵分解
1.4 线性方程组
1.5 矩阵与概率
1.6 指数加权
第2章 数学基础 Ⅳ
2.1 特征值、特征向量和协方差矩阵
2.2 二维数据置信区域
2.3 马氏距离
2.4 标准差向量空间
2.5 泰勒展开与矩阵微分
第3章 统计基础 Ⅳ
3.1 极值理论
3.2 连接函数介绍
3.3 高斯连接函数
3.4 t-连接函数
3.5 阿基米德连接函数
3.6 相关性
第4章 数据基础 Ⅰ
4.1 有关数据
4.2 异常值和缺失值
4.3 数据转换
4.4 一次样条插值
4.5 二次样条插值
4.6 三次样条插值
第5章 数据基础 Ⅱ
5.1 移动窗口
5.2 降噪与平滑
5.3 去趋势
5.4 季节性调整
5.5 非参数法检验
第6章 回归分析
6.1 线性回归介绍
6.2 拟合优度
6.3 相关假设检验
6.4 残差分析
6.5 逻辑回归模型
6.6 求解模型系数
第7章 数据基础 Ⅲ
7.1 利率结构拟合
7.2 股指数据分析及模拟
7.3 线性回归与压力测试
7.4 主成分分析
第8章 有限差分法
8.1 有限差分基础
8.2 显性差分法
8.3 隐性差分法
8.4 Crank-Nicolson差分法定价欧式期权
8.5 Crank-Nicolson差分法定价美式期权
第9章 蒙特卡罗模拟 Ⅰ
9.1 蒙特卡罗积分
9.2 产生随机变量
9.3 方差减小方法
0章 蒙特卡罗模拟 Ⅱ
10.1 产生模拟路径
10.2 亚式期权定价
10.3 障碍期权定价
10.4 估算期权Delta
10.5 替换期权定价
1章 时间序列分析 Ⅰ
11.1 时间序列的主要成分
11.2 单变量时间序列过程
11.3 序列平稳性及其假设检验
11.4 波动率ARCH和GARCH模型
11.5 时间序列多变量线性回归
11.6 向量自回归模型
2章 市场风险 Ⅲ
12.1 再谈风险价值
12.2 增量VaR
12.3 边际VaR
12.4 成分VaR
12.5 极值VaR
12.6 连接函数VaR
备忘

金融风险管理已经成为金融机构推荐的职能部门。特别是随着优选金融一体化不断深入，金融风险管理日趋复杂。金融风险管理师（FRM）就是在这个大背景下推出的认证考试，是金融风险管理领域的很好非常不错的靠前认证考试。丛书以FRM考试、二级考纲内容为中心，突出介绍实际工作所需的金融建模风险管理知识，将金融风险建模知识和MATLAB编程有机地结合在一起，配合丰富的彩色图表，由浅入深地将各种金融概念和计算结果可视化，帮助读者理解金融风险建模核心知识，并帮助非理科专业读者迅速提高数学、统计学和编程水平并应用到实际工作场景中。
本书是系列图书的第3册，共分12章。在丛书册的数学内容基础之上，本书前3章继续深入探讨金融建模常用的数学和统计学知识：章和第2章主要讨论矩阵的基础运算、矩阵转化、矩阵分解、线性方程组等矩阵基础内容，另外特别介绍矩阵与概率运算；第3章讨论极值理论、连接函数和连接函数相关性等内容。第4章到第7章集中讨论数据分析相关话题：第4章讨论如何处理异常值和缺失值，以及数据转换和样条插值；第5章探讨移动窗121、降噪与平滑、去趋势、季节性调整和非参数法检验等内容；第6章讨论回归分析；第7章展示本书前面讨论的矩阵、统计、数据等内容在金融方面的应用和延伸。第8章讨论常见的有限差分法及其在期权定价方面的应用；第9章和0章主要研究蒙特卡罗模拟的常见方法和其在金融建模方面的应用；1章讲解常见的几种时间序列模型；2章继续深入探讨市场风险内容，比如增量VaR、边际VaR、成分VaR、极值VaR和连接函数VaR。
本书适合所有金融从业者阅读，特别适合金融编程零基础读者参考学习。本书尤其适合FRM考生备考使用。另外，本书可以帮助FRM持证者实践金融建模，是巩固金融知识、应对金融笔试面试的利器。很后，本书也很好适合作为MATLAB软件信息可视化学习用书。