本教材是作者在十多年金融计量类课程教学实践的基础上完成的。本书通过精心设计的案例，基于EViews软件平台，详细提供数据处理及统计分析、收益率建模及均值溢出效应、波动建模及波动溢出效应等分析方法的具体操作指南，并且贯穿学术论文规范和EViews输出结果的表达与解释等写作方面的指导。同时，对金融数据的获取、处理以及基本统计分析；资产收益的建模以及跨市场传导（均值溢出效应）分析；市场风险的建模以及跨市场传导（波动溢出效应）进行了详尽的阐述。
本书旨在为学生提供金融数据分析的训练和动手能力的培养，使学生掌握实证研究的基本方法和规范，为学生进行初步科学研究以及毕业论文提供扎实的技术准备。

顾荣宝，理学博士，毕业于武汉大学数学与统计学院，现为南京财经大学金融学院教授。主要研究领域为资本市场与金融复杂性。

第1篇 认识数据：类型、获取及处理
1.1 金融数据的类型和特点
1.2 金融数据的获取
1.3 金融数据的处理
1.4 金融资产的收益率
第2篇 金融数据的基本特征及检验
2.1 金融数据的描述
2.2 金融数据的基本统计特征
2.3 金融数据的描述性统计检验
第3篇 数据的平稳性检验
3.1 认识数据的平稳性
3.2 单变量序列模型的平稳性
3.3 平稳性的单位根检验
3.4 单位根检验结果的表达和解释
第4篇 资产收益率的建模与预测
4.1 自相关函数与偏自相关函数
4.2 ARMA模型的相关函数
4.3 资产收益率的建模
4.4 模型的预测
第5篇 资产价格的建模与预测
5.1 非平稳序列的差分平稳化
5.2 ARIMA模型
5.3 ARFIMA模型
第6篇 资产收益率的跨市场传导
6.1 向量自回归模型的结构
6.2 向量自回归模型的建模
6.3 格兰杰因果关系检验
第7篇 收益率跨市场传导的定量分析
7.1 脉冲响应函数分析
7.2 方差分解分析
7.3 Granger因果关系检验的推广
第8篇 资产价格的长期均衡分析
8.1 协整思想
8.2 协整概念
8.3 协整的检验方法
8.4 误差修正模型
8.5 非协整的价格序列建模和分析
第9篇 资产收益率的波动建模
9.1 资产风险的描述
9.2 条件异方差模型
9.3 ARCH类模型的建模
第10篇 波动模型的应用
10.1 收益率波动序列的生成
10.2 收益率波动的预测
10.3 收益率波动的溢出效应
10.4 GARCH模型在风险管理中的应用——VaR值的计算
第11篇 收益率波动的跨市场传导
11.1 向量GARCH模型的结构
11.2 向量GARCH模型的建模
11.3 收益率序列的波动溢出效应
第12篇 面板数据模型与建模
12.1 面板数据模型类型
12.2 面板数据建模
第13篇 面板数据模型的相关检验
13.1 面板模型的识别
13.2 面板数据的单位根检验
13.3 面板数据的协整检验
第14篇 实证研究与实证论文写作
14.1 实证研究
14.2 选题
14.3 实证论文的写作
14.4 几个注意的问题
附录 多变量BEKK模型估计的WinRATS软件操作
参考书目