本书从理论、工具、实践三个维度，全面系统地介绍了金融工程的理论演进及前沿发展、金融衍生工具及其应用。本书注重理论论证的严谨性与专业知识的应用性，充分挖掘课程思政元素，并与中国金融实践紧密结合。本书可作为研究生金融工程课程教科书、金融机构从业人员的培训教材以及相关领域研究人员、行业监管人员的参考书。

彭红枫，金融学博士，教授，博士生导师。原武汉大学经济与管理学院金融系主任，70后学术团队带头人。现泰山学者特聘教授，山东财经大学金融学院院长。国家社科基金重大项目首席专家，全国金融青年联合会委员，中国金融工程学会常务理事。
主要研究方向为金融衍生工具、金融产品设计及风险管理。近年来，主持国家社科基金重大项目、国家自然科学基金项目、教育部人文社科规划基金项目、湖北省教育厅人文社科重大研究项目、湖北省社科基金项目等10多项，作为主要完成人或参与者参加国家社科基金重大项目、教育部人文社科研究重大攻关项目、国家自然科学基金项目、教育部后期资助重大项目等10余项。在《经济研究》《世界经济》《管理世界》《金融研究》《系统工程理论与实践》《财贸经济》《中国管理科学》《世界经济研究》及Accounting and Finance等SSCI杂志上发表论文60多篇；出版专著2部。指导学生获得湖北省第十一届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛特等奖。

第一篇 基础篇
第一章 金融工程理论基础
第一节 金融衍生产品
第二节 远期和期货
第三节 互换
第四节 期权
第五节 金融工程理论发展与演进
第二章 金融工程方法基础
第一节 无套利分析法
第二节 积木分析法
第三节 伊藤过程与伊藤引理
第三章 金融工程应用基础
第一节 套期保值理论及应用
第二节 套利
第三节 风险管理
第四节 Python基础知识
第二篇 理论篇
第四章 金融工程理论研究
第一节 金融工程理论文献综述
第二节 金融工程理论热点问题
第五章 金融工程定价研究
第一节 金融工程定价文献综述
第二节 金融工程定价热点问题
第六章 金融工程应用研究
第一节 金融工程应用文献综述
第二节 金融工程应用热点问题
第三篇 方法篇
第七章 布莱克—舒尔茨—莫顿定价方法
第一节 无收益资产衍生品定价
第二节 有收益资产衍生品定价
第八章 数值定价方法
第一节 期权定价的网格树方法
第二节 有限差分方法
第三节 蒙特卡洛模拟方法
第九章 鞅方法
第一节 等价鞅测度
第二节 金融工程常用的价格过程
第三节 鞅方法的应用——风险中性环境
第四节 鞅方法的应用——Knight不确定性环境
第四篇 实践篇
第十章 定价应用
第一节 奇异期权定价
第二节 结构化产品定价
第十一章 交易应用
第一节 市场交易数据
第二节 期权定价的数值方法实现
第三节 期权合约的动态对冲
第四节 基于期权的套利交易案例
第十二章 金融风险管理
第一节 市场风险
第二节 信用风险
参考文献
后记