本书遵循教育部教指委相关指导文件和高等院校学生学习规律编写而成。践行四新理念，融入思政元素，注重理论与实践相结合。

本书共五章。第一章对金融工程进行了系统介绍,其他四章分别对金融工程的四大核心模块——远期、期货、互换、期权进行了深入浅出、循序渐进的解析,包括交易原理、定价技术及投资方式与方法,既突出各模块的特点,又找出它们之间的联系,结构严谨、轮廓清晰,有独到的分析思路与视角。本书简化了复杂的数学推导,强调应用性,突出可操作性,对于所涉及的内容与方法均配有可用于实战参考的案例。本书可作为普通高等院校金融学类专业本科生的教材,也可作为其他财经类专业本科生和研究生的“金融工程”课程教材,还可作为金融领域从业人员、研究人员的参考书。

前言第一章金融工程导论本章要点第一节金融工程概述一、金融工程的概念二、金融工具三、金融工程的应用第二节基础知识一、单利与复利二、买空与卖空三、交易策略四、无套利均衡分析本章小结综合练习第二章远期本章要点第一节远期合约概述一、远期合约的概念二、远期合约的要素三、远期合约的盈亏分析第二节远期合约的定价一、定价的准备工作二、无收益资产远期合约的定价三、已知收益资产远期合约的定价四、已知收益率资产远期合约的定价第三节远期利率协议一、远期利率协议的基本概念二、结算金的计算三、远期利率协议的定价四、远期利率协议的应用场合及原则第四节远期外汇合约一、汇率二、远期外汇合约的基本概念三、远期外汇交易四、远期外汇综合协议五、远期外汇合约的应用六、远期合约的优势与不足本章小结综合练习第三章期货本章要点第一节期货交易概述一、期货的产生二、期货与期货交易三、期货合约的种类四、期货交易的基本特征五、期货交易的功能六、期货价格与现货价格的关系七、期货交易的优势与不足第二节利率期货一、利率期货概述二、欧洲美元期货三、中长期国债期货合约第三节外汇期货一、外汇期货合约二、利用外汇期货套期保值三、外汇期货投机四、外汇期货套利交易五、外汇期货总结第四节股票指数期货一、股票价格指数二、股指期货概述三、股指期货的定价四、股指期货套利第五节套期保值常用方法一、套期保值的基本方法二、交叉套期保值三、替代期货的选择原则四、套期保值比率五、滚动套期保值六、基于久期的套期保值七、股票或股票组合的套期保值第六节期货模拟交易一、期货模拟交易软件二、交易软件功能介绍三、期货交易本章小结综合练习第四章互换本章要点第一节互换市场概述一、互换的起源与发展二、互换合约的概念三、做市商制度与标准化互换协议四、互换的风险第二节利率互换一、基本概念二、利率互换的条件三、金融中介参与的利率互换四、互换利率的确定五、利率互换的说明第三节货币互换一、货币互换的定义二、货币互换与利率互换的不同第四节互换定价一、利率互换的定价二、货币互换的定价本章小结综合练习第五章期权本章要点第一节期权发展简史一、古老的期权故事二、期权的产生第二节期权的基本概念一、期权概述二、期权合约的分类三、期权交易的特点四、期权市场的参与者第三节期权市场的交易机制一、交易所和清算所二、报价与执行价格三、到期日与交割月四、期权的执行与交割五、保证金制度六、期权交易与期货交易的区别第四节期权交易策略一、基本期权交易二、标的资产与期权组合三、跨式组合四、垂直价差组合第五节期权价格的性质一、期权价格的构成二、期权价格的影响因素第六节期权价格的取值范围一、期权价格的上限二、欧式期权价格的下限三、美式期权价格的下限四、看涨期权与看跌期权的平价关系第七节二叉树定价模型一、单步二叉树定价模型二、多步二叉树定价模型三、利用MATLAB软件计算期权价格第八节布莱克斯科尔斯期权定价模型一、BlackScholes期权定价公式二、波动率的确定方法三、BS公式的推广第九节期权风险参数一、Delta(δ)二、Gamma(Г)三、Vega(v)四、Theta(θ)五、Rho(ρ)第十节期权模拟交易一、交易界面的功能介绍二、期权的交易策略三、期权的交易指标本章小结综合练习参考文献