现代经济活动中，不确定性日益增加，因此各种市场参与主体都有较强烈的规避风险的需求，金融衍生工具由此产生。期权定价作为金融衍生工具中拥有代表性的内容，其重要性不言而喻。本书中的模型采用Excel、MATLAB、Python，以及C++与Excel-Addin结合等四种金融领域主流建模工具依次实现。
本教程是中央财经大学重量实验教学示范中心系列实验教材，同时也是管理科学与工程学院实验课程建设的重要组成部分。本教材在第1版的基础之上，增加了较多新的实验内容和软件操作界面。
本教程可作为金融工程、投资、数理金融等专业本科生、研究生的教学用书，也可作为金融量化分析职业培训人员的参考用书。

第1章 二叉树期权定价的数值实验
1.1 理论基础
1.2 基于Excel的二叉树期权定价的数值实验
1.3 基于MATLAB的二叉树期权定价的数值实验
1.4 基于Python的二叉树期权定价的数值实验
1.5 基于C++与Excel-Addin的二叉树期权定价的数值实验
第2章 连续时间BSM模型期权定价的数值实验
2.1 理论基础
2.2 基于Excel的希腊字母的数值实验
2.3 基于MATLAB的希腊字母的数值实验
2.4 基于Python的希腊字母的数值实验
2.5 基于C++与Excel-Addin的希腊字母的数值实验
第3章 隐含波动率与波动率微笑的数值实验
3.1 理论基础
3.2 基于Excel的隐含波动率与波动率微笑的数值实验
3.3 基于MATLAB的隐含波动率与波动率微笑的数值实验
3.4 基于Python的隐含波动率的数值实验
3.5 基于Python波动率微笑实验——依托GUI绘制波动率微笑
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