本书包括两部分内容，第一部分是随机过程的基础理论，涵盖了概率论基础与随机过程的基本概念、宽平稳过程、泊松过程、离散时间马尔可夫过程、连续时间马尔可夫过程、鞅、布朗运动等基本内容；第二部分是随机过程的应用，包括随机系统的很优估计、随机系统的模型预测控制及应用等三章内容。本书的第一部分涵盖了工科专业所需的随机过程的基本内容，包括为巩固随机过程的基本概念与性质而编写的大量与计算机、通信、电子信息、自动控制等专业相关的例题和习题；本书的第二部分，专门介绍了各种随机过程在自动控制中的应用，包括编者最近几年的近期新研究成果，为刚刚从事科研工作的研究生提供了一个理论和科研的实际结合点，可供自控、智能信息处理相关专业的同学做科研参考。
本书可作为高等院校理工科专业高年级本科生及研究生用书，也可供相关专业的教师、科研人员及工程技术人员参考。

第二版前言
第一版前言
第一部分 随机过程的基础理论
第1章 概率论基础与随机过程概述 3
1.1 概率的公理化定义 3
1.2 随机变量与数字特征 11
1.2.1 随机变量与分布函数 11
1.2.2 黎曼–斯蒂尔切斯积分 15
1.2.3 数字特征与几个重要的不等式 16
1.3 矩母函数与特征函数 19
1.3.1 矩母函数 19
1.3.2 特征函数 20
1.4 条件数学期望 22
1.4.1 离散型随机变量的情形 22
1.4.2 连续型随机变量的情形 25
1.4.3 一般随机变量的情形 28
1.4.4 条件数学期望的基本性质 29
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