本书首先对证券市场风险的基本概念进行了研究；其次，在对现有理论及研究成果进行总结与评价的基础上，设计了新的证券市场风险计量指标，并研究了基于新风险测度指标的证券组合优化模型及其求解方法；再次，研究了产生证券市场风险的因子，并建立市场风险与风险因子的关系模型；最后，通过实证分析验证了理论的正确性，并提出相应建议，为管理层监管和控制证券市场风险提供了有益的参考。

本书是现有证券市场风险理论研究的继续，是对现阶段证券市场风险测度及管理中存在问题的一步研究，相信它对人们更深刻地计算与管理证券市场风险有所帮助。

序言

引言

1 研究背景及问题的提出

2 研究目标、内容与方法

3 研究框架

1 证券市场风险的基本概念研究

2 证券市场风险计量、管理理论评述

3 证券市场风险新的计量理论研究

4 基于新风险计量指标体系的证券组合优化模型

5 我国证券市场风险因子分析

6 我国证券市场风险管理模型研究

7 基于新风险计算指标的实证研究

8 结论与政策建议

附录1 有关定理的证明

附录2 原始数据

附录3 相关程序

参考文献