本书是“经济科学译丛”之一，该书是对计量经济学领域的一个全面概述。全书分上下两册，其具体内容包括经典多元线性回归模型、最小二乘法、最小二乘估计量的有限样本性质、推断与预测、非线性回归模型、面板数据模型、离散选择模型、含滞后变量的模型等。本书可作为学习一年计量经济学的研究生用为教材使用，也可为处在专业训练早期阶段的学生所用。

总序

前言

第1章 引言

 1.1 计量经济学

 1.2 计量经济建模

 1.3 数据与方法论

 1.4 本书的结构安排

第2章 经典多元线性回归模型

 2.1 引言

 2.2 线性回归模型

 2.3 经典线性回归模型的假定

2.3.1 回归模型的线性形式

2.3.2 满秩

2.3.3 回归

2.3.4 球形干扰

2.3.5 回归元的数据生成过程

2.3.6 正态性

 2.4 要点与结论

第3章 最小二乘法

 3.1 引言

 3.2 最小二乘回归

3.2.1 最小二乘系数向量

3.2.2 应用：一个投资方程

3.2.3 最小二乘解的代数特征

3.2.4 投影

 3.3 分块回归和偏回归

 3.4 偏回归和偏相关系数

 3.5 拟合优度与方差分析

3.5.1 调整R2与对拟合优度的度量

3.5.2 R2与模型中的常数项

3.5.3 模型比较

 3.6 要点与结论

第4章 最小二乘估计量的有限样本性质

 4.1 引言

 4.2 最小二乘回归的动机

4.2.1 总体正交条件

4.2.2 最小均方误预测

4.2.3 最小方差线性无偏估计

 4.3 无偏估计

 4.4 最小二乘估计量的方差与高斯-马尔可夫定理

 4.5 随机回归元的含义

 4.6 估计最小二乘估计量的方差

 4.7 正态性假定与基本的统计推断

4.7.1 检验对一个系数的假设

4.7.2 参数的置信区间

4.7.3 系数线性组合的置信区间：奥萨卡分解

4.7.4 回归显著性的检验

4.7.5 检验统计量的边缘分布

 4.8 最小二乘的有限样本性质

 4.9 数据问题

4.9.1 多重共线性

4.9.2 观测缺失

4.9.3 回归诊断和有影响的数据点

 4.10 要点与结论

第5章 最小二乘估计量的大样本性质与工具变量估计量

 5.1 引言

 5.2 最小二乘估计量的渐近性质

5.2.1 β的最小二乘估计量的一致性

5.2.2 最小二乘估计量的渐近正态性

……

第6章 推断与预测

第7章 函数形式与结构变化

第8章 设定分析与模型选择

第9章 非线性回归模型

第10章 非球形干扰——广义回归模型

第11章 异方差性

第12章 序列相关

第13章 面板数据模型

第14章 回归方程组

第15章 联立方程模型

第16章 计量经济学的估计框架

第17章 极大似然估计

第18章 广义矩法

第19章 含滞后变量的模型

第20章 时间序列模型

第21章 离散选择模型

第22章 受限因变量与期限模型

附录A 矩阵代数

附录B 概率与分布理论

附录C 估计与推断

附录D 大样本分布理论

附录E 计算与优化

附录F 应用研究中所用的数据集

附录G 统计用表

参考文献

作者人名索引

索引

译后记