本书是为经济管理类研究生编写的教材，书中系统介绍了计量经济学的基础知识，同时也介绍了计量经济学一些最新研究成果，不仅详述了计量经济学中建模的技术和方法，而且阐明了其理论根据

本书内容详细、条理清晰、论证严密、便于阅读、便于自学。

本书详细介绍了计量经济学的理论与方法，包括经典的模型、传统的估计和检验方法，也包括现代一些重要的成果。本书不仅介绍了建模的技术和方法，而且阐述了其理论背景。为便于读者学习和理解，本书在相关各章中给出了范例，并结合例题介绍了专用软件。

本书适合做高等院校经济学、管理学的研究生教材，也适合做从事定量研究的经济、管理人员的参考书。

本书习题中的数据可以免费提供给任课教师使用。如需要，欢迎填写书后的“教师反馈及课件申请表”索取。

第一章 计量经济学介绍／1

 §1 计量经济模型的建立／2

 §2 计量经济模型／15

 §3 计量经济学简介／18

第二章 多元线性回归模型设定／22

 §1 总体回归模型的数学形式／23

 §2 古典线性回归模型的基本假定／28

 §3 特例：一元、二元线性回归模型／33

第三章 多元线性回归模型估计／35

 §1 总体参数卢的普通最小二乘估计／36

 §2 卢的普通最小二乘估计量的统计特性／47

 §3 离差形式／54

 §4 参数子集估计／59

 §5 a2的普通最小二乘估计／62

 §6 最大似然估计／68

 §7 无截距回归模型的参数估计／72

 §8 范例／74

第四章 多元线性回归模型检验／86

 §1 拟合优度／87

 §2 统计推断／93

 §3 范例／101

第五章 多元线性回归模型的应用：预测／104

 §1 预测假定／105

 §2 均值预测／107

 §3 个值预测／108

 §4 一片时点预测／112

 §5 预测精度度量／115

 §6 范例／116

第六章 线性回归模型初步扩展／123

 §1 函数形式／124

 §2 虚拟变量／130

第七章 一般线性假设检验及其应用／148

 §1 线性约束估计／149

 §2 一般线性假设检验／155

 §3 结构变化检验／167

 §4 模型稳定性检验／179

 §5 格兰杰因果关系检验／180

第八章 渐近理论／185

 §1 基本概念／186

 §2 估计量的统计特性／192

 §3 最大似然估计量及其大样本特性／203

 §4 参数约束检验／218

 §5 关于随机扰动项正态性的讨论／231

第九章 多重共线性／237

 §1 多重共线性的含义／238

 §2 多重共线性的影响／243

 §3 多重共线性的诊断／247

 §4 建议疗法／257

 §5 主分量法／261

第十章 非球形扰动项／272

 §1 非球形扰动项的含义／273

 §2 普通最小二乘估计／275

 §3 广义最小二乘估计／277

 §4 最大似然估计／286

第十一章 异方差性／290

 §1 异方差的概念／291

 §2 普通最小二乘估计／294

 §3 异方差性的检验／304

 §4 广义最小二乘估计／310

 §5 最大似然估计／319

第十二章 自相关性／325

 §1 基本概念／326

 §2 自相关的类型／329

 §3 普通最小二乘估计／335

 §4 自相关性的检验／339

 §5 n已知情况下的估计／346

 §6 n未知情况下的估计／351

 §7 自相关下的预测／360

 §8 自回归条件异方差／364

第十三章 内生解释变量与工具变量法／375

 §1 内生解释变量及其影响／376

 §2 工具变量法／380

第十四章 模型设定分析／392

 §1 设定误差分析／393

 §2 设定误差检验／403

 §3 设定检验／408

 §4 解释变量的选择／415

附录 统计学用表／420

参考书目／427

建模练习题／428

中英文术语对照／448