1 绪论
1.1 问题的提出和选题意义
1.2 研究思路与基本框架
1.3 研究方法
1.4 拟实现的创新之处
2 文献回顾与述评
2.1 关于商业银行利率风险暴露的文献综述
2.2 关于商业银行利率风险计量的文献综述
2.3 关于商业银行利率风险管理的文献综述
3 商业银行的利率风险暴露：理论与经验根据
3.1 商业银行利率风险的来源与形成机理
3.2 商业银行利率风险暴露的理论证明
3.3 基于我国商业银行数据的经验分析
4 利率敏感性业务与商业银行利率风险计量
4.1 商业银行利率风险计量方法选择
4.2 商业银行业务的重新分类——基于利率敏感性的划分
4.3 基于隐含期权的商业银行利率风险计量
4.4 基于违约风险调整的商业银行利率风险计量
5 利率动态行为与商业银行利率风险动态计量
5.1 利率动态行为概述
5.2 收益率曲线非平移条件下的商业银行利率风险计量
5.3 基于利率期限结构的商业银行利率风险计量
6 商业银行利率风险动态综合计量的实例及效率分析
6.1 商业银行利率风险动态综合计量的基本思路及框架
6.2 我国商业银行利率风险动态综合计量的实例——以中国民生银行为例
6.3 商业银行利率风险动态综合计量的效率分析
7 商业银行利率风险动态管理策略
7.1 商业银行传统利率风险管理策略的局限性
7.2 商业银行利率风险动态随机久期免疫策略
7.3 我国商业银行利率风险动态管理策略实证分析——以中国民生银行为例
8 主要结论与展望
8.1 主要结论
8.2 展望
附录
一 符号、变量、缩略词等专用术语注释
二 有关利率期限结构模型估计的GuAss程序
三 连续时间随机过程的有关理论
参考文献
后记
