本书是《银行业绩管理创新丛书》系列之一的《银行经济资本管理》分册，书中具体包括了：波动性与资本配置、经济资本模型的概念框架、违约损失率和预期违约损失率、违约损失率的分布、经济资本概念与标准公司金融理论的不同等内容。

第1章 导论

 风险的市场价值

 多样化

 资本充足率

 业绩考评

 美国银行的经济资本

 小结

第2章 波动性与资本配置

 资本配置

 RAROC框架下的资本配置

 尾端风险配置

 风险贡献配置

 资本的重新配置

 可能的解决方案

 小结

第3章 经济资本模型的概念框架

 经济信用资本模型

 违约损失率

 违约风险暴露

 违约相关性

 小结

第4章 清收风险与经济资本

 违约损失率和预期违约损失率

 经济信用资本

 渐近单风险因子模型

 违约率和违约损失率协同变动的证据

 模型化违约损失率和违约率

 违约损失率的分布

 资本模型、资本函数和弹性

 第一个实施陷阱：违约损失率的错误度量

 第二个实施陷阱：预期违约损失率的错误估计

 小结

第5章 经济资本对金融机构的重要性

 账面价值、监管资本和经济资本

 经济资本概念与标准公司金融理论的不同

 经济资本的单位成本

 经济资本的准确定义及其应用难点

 股东价值的创造

 风险调整定价和产品盈利能力

 客户盈利能力

 多期视角

 积极的信用投资组合管理和经济资本

 小结

第6章 零售信用卡投资组合的经济资本

 独特的资本建模

 信用卡的信用风险资本模型

 AVC／LDC信用风险资本模型

 循环信托证券化

 小结

第7章 交易对手信用风险的经济资本

 概论

 交易对手信用风险暴露

 交易对手风险暴露的度量

 贷款投资组合的经济资本

 从潜在只违约角度考察交易对手风险的经济资本

 从潜在经济价值损失角度考察交易对手风险的经济资席

第8章 证券化资产的经济资本

 经济资本模型

 渐近单风险因子框架

 Pykhtin-Dev模型

 Gordy-Jones模型

 小结

第9章 市场风险的经济资本

 企业的风险资本

 市场风险的监管资本

 市场风险资本的计算

 小结

第10章 操作风险的经济资本

 操作风险的度量

 操作风险的识别

 控制环境关键风险驱动因子的评级

 商业环境关键风险驱动因子的评级

 操作风险评级度量模型和经济资本

 操作风险的经济资本

 压力测试

 小结

第11章 经济资本和风险利润度量概论

 决定合理的经济资本水平

 计算与配置经济资本

 一般利润的度量

 其他可供选择的方法

 小结

第12章 基于评级的风险因子模型

 账面价值会计下的一般模型框架

 账面价值会计下的渐近损失分布

 按市值估价下的渐近损失分布

 对于未分散异质风险的投资组合的资本调整

 替代风险度量的渐近特征

 讨论

第13章 投资组合子项目的经济资本配置

 问题的背景和经济资本模型

 风险度量的例子

 风险贡献和可微风险度量

 风险贡献的例子

 小结

第14章 非线性资本配置

 非线性风险的度量和配置

 具体的实施

第15章 经济资本建模中的设计选择：损失函数法

 参数估计

 估计资本要求

 损失函数

 小结

附录 中国银行业经济资本管理案例