本书为“南开大学经济类系列实验教材”中的一本。全书共分十七章，主要介绍了股票定价模型，债券收益率计算与债券定价，债券的波动性度量，利率期限结构与收益率曲线，与保证金信用交易有关的计算，期权的BS定价及其参数关系的讨论，二重期权组合的利损分析，四重期权组合的利损分析，期权现货套利组合的利损分析，权证定价，掉期与金融期货的定价，蒙特卡罗模拟等内容。本书内容新颖，重点突出，详略得当，能理论联系实际，深入浅出，通俗易懂。

第一章 Excel基础与投资项目评价

第一节 Excel的函数与公式

第二节 Excel的数据与图表

第三节 终值、现值与净现值

第四节 基于内部收益率法的投资决策分析

第五节 利用金融工程改善投资决策的分析

第六节 房屋按揭现金流的实际计算

第二章 股票定价模型

第一节 股利现值定价模型

第二节 BDC股票定价模型

第三节 伯恩哈德股票定价模型(Bernhard Model)

第四节 WKA股票定价模型

第五节 股票定价的逐步回归法

第三章 债券收益率计算与债券定价

第一节 债券收益率的计算

第二节 零息债券与附息债券的定价

第三节 浮动利率债券与反向浮动利率债券定价

第四章 债券的波动性度量

第一节 久期及其计算

第二节 债券的久期分析

第三节 凸性的计算

第四节 波动性度量的指标和相关SAS函数

第五章 利率期限结构与收益率曲线

第一节 零息票债券收益率推算息票债券收益率

第二节 Matlab实现利率期限结构的计算

第三节 多项式回归模型

第四节 多项式回归模型的具体示例

第六章 与保证金信用交易有关的计算

第一节 背景知识

第二节 保证金买空交易

第三节 保证金卖空交易

第七章 期权的BS定价及其参数关系的讨论

第一节 期权的BS定价

第二节 期权的利损曲线

第三节 期权的无盈亏点计算

第四节 期权的BS定价及其利损值与行使价格之间的关系

第五节 期权的BS定价及其利损值与其他参数之间的关系

第八章 二重期权组合的利损分析

第一节 分跨与宽跨期权组合

第二节 垂直进出差价期权组合

第三节 水平进出差价期权组合

第四节 对角进出差价期权组合

第九章 三重期权组合的利损分析

第一节 三重期权组合的背景知识

第二节 基于Excel的叠做差价期权组合分析

第三节 基于Excel的逆叠做差价期权组合分析

第四节 基于VB的叠做差价期权组合分析

第五节 基于VB的逆叠做差价期权组合分析

第十章 四重期权组合的利损分析

第一节 背景知识

第二节 基于Excel的三明治期权组合分析

第三节 基于Excel的蝶形期权组合分析

第四节 基于VB的三明治期权组合分析

第五节 基于VB的蝶形期权组合分析

第十一章 期权现货套利组合的利损分析

第一节 上、下限期权现货套利组合的利损分析

第二节 单、双限期权现货套利组合的利损分析

第三节 回廊、逆回廊期权现货套利组合的利损计算

第十二章 二叉树风险证券定价法

第一节 状态价格定价技术

第二节 二叉树方法为欧式期权定价

第三节 二叉树方法为美式期权定价

第四节 二叉树方法为债券定价(SAS)

第五节 C++实现二叉树定价

第十三章 权证定价

第一节 背景知识

第二节 权证的定价模型

第三节 权证定价的具体示例

第四节 二叉树模型为权证定价

第五节 修正的BS公式为权证定价

第十四章 掉期与金融期货的定价

第一节 掉期的定价

第二节 外汇期货的定价与避险

第三节 国债期货的定价与避险

第四节 股指期货的定价与避险

第十五章 EMH动态检验与单位根检验

第一节 基于Excel的动态随机游走模型

第二节 基于EVIEWS的动态随机游走模型

第三节 单位根检验

第四节 协整分析

第十六章 蒙特卡罗模拟

第一节 年金保险中的蒙特卡罗模拟

第二节 基于Matlab的期权定价蒙特卡罗模拟

第三节 基于Mathematica的期权定价蒙特卡罗模拟

第四节 基于EVIEWS的蒙特卡罗模拟

第十七章 几种奇异期权的定价

第一节 背景知识

第二节 回顾期权及其定价

第三节 彩虹期权及其定价

第四节 基于Excel的复合期权定价

第五节 基于VB、Matlab和VC的复合期权定价