本书从行为金融学的角度讨论中国股票市场的异常现象。行为金融学开始逐渐展现出了生命力，并因为更合乎现实与逻辑，行为导向的观点也逐渐被经典金融理论体系所接纳。作为一门新兴学科，尽管行为金融学还未形成一个完整、统一的框架，但是根据目前学术界的共识，它是在两个基石上展开的，这两个基石就是投资者行为和有限套利。本书正是从这两个基石上加以展开，并分为三个部分，分别从投资者行为、有限套利以及异常收益的角度对中国股市进行多层面的实证研究。

导论

第一章 行为金融学概述

Part Ⅰ 中国股市的投资者行为研究

第二章 中国股市的噪声成分及跨国比较

第三章 基于噪声交易模型的投资者策略研究

第四章 投资者过度自信与资产定价效率

Part Ⅱ 中国股市的有限套利研究

第五章 股票市场的有限套利研究

第六章 有限套利与公告后价格漂移

第七章 谁驱动了中国股市的公告后价格漂移

Part Ⅲ 中国股市的异常收益

第八章 基于相对强势策略的异常收益检验

第九章 异常收益的来源：横截面还是时间序列

参考文献

后记