引言
第1章 一般经济均衡
1.1 基本框架
1.2 市场均衡
第2章 无套利定价理论
2.1 弱无套利
2.2 强无套利
2.3 无套利的定义
第3章 期望效用理论
3.1 投资决策准则
3.2 偏好关系与效用表示
3.3 偏好关系的期望效用表示
3.4 期望效用理论的局限性
第4章 风险厌恶分析
4.1 风险厌恶理论
4.2 整体绝对风险厌恶
第5章 随机占优
5.1 一阶随机占优
5.2 二阶随机占优
5.3 一般Ⅳ阶随机占优
5.4 强更加风险厌恶
第6章 投资组合选择理论
6.1 组合选择的均值一方差模型与期望效用模型
6.2 不存在无风险资产的资产组合选择理论
6.3 存在无风险资产的资产组合前沿
6.4 Markowitz理论的推广
第7章 两基金分离定理
7.1 不存在无风险资产的两基金分离与单基金分离
7.2 具有无风险资产的两基金分离
第8章 资本资产定价模型
8.1 市场资产组合
8.2 证券市场线
8.3 零Beta资本资产定价模型
8.4 资本市场线
8.5 资本资产定价模型
第9章 套利定价理论
9.1 套利定价理论模型
9.2 均衡套利定价理论
第10章 连续时间金融
10.1 资产价格的动态模拟
10.2 Ito积分和Ito引理
第11章 Black-Scholes期权定价公式
11.1 期权价格的基本性质
11.2 期权定价
第12章 利率期限结构
12.1 离散时间下主要术语的表示形式
12.2 确定经济下的期限结构
12.3 离散时间下不确定经济的期限结构
12.4 连续时间下不确定经济的期限结构
12.5 流动性偏好假说和偏好聚集假说
12.6 利率过程的决定
第13章 Modigliani-Miller定理
13.1 关于资本结构的MM定理
13.2 关于红利政策的MM定理
13.3 MM定理和CAPM的联系
第14章 有效市场理论
14.1 有效市场理论的内容
14.2 有效市场的检验
14.3 有效市场的挑战
14.4 有效市场理论和CAPM
附录1 数理经济学介绍
附录2 金融经济学的现代进展
附录3 Black-Scholes期权定价公式的五种推导方法
附录4 人名、术语中英文对照表
