塞尔焦·M·福卡尔迪和弗兰克·J·法博齐合著的这本《金融建模与投资管理中的数学》可作为投资管理的从业人员、学生和研究人员的工具书。在本书中包括了金融决策过程及其经济学基础，编者们给出了金融模型和理论，包括CAPM、APT、因素模型、利率期限结构模型和最优化方法。对于需要高深的金融计量和金融经济学的数学工具，本书予以重点强调

塞尔焦·M·福卡尔迪和弗兰克·J·法博齐合著的《金融建模与投资管理中韵数学》涵盖了金融和数学的广泛的技术选题——力图使投资管理实践者、研究人员和学生全面了解金融决策过程及其经济学基础。

这一丰富的资源将向你介绍关键的数学技术：矩阵代数、微积分、常微分方程、概率论、随机分析、时间序列分析、优化——同时向你展现这些技术如何在现代金融领域得到成功的使用。对那些能够帮助我们更深入地理解金融计量学和金融经济学的新的数学工具更是给予了特别的关注。对于金融计量学的最近的进展，如估计和表示分布尾部的工具、相关现象的分析、通过因素分析和协整降维等，进行了深入的讨论。

借助大量的实例，福卡尔迪和法博齐同时向我们展示了数学技术和这些技术所应用的金融领域，包括广泛的有用的金融应用，如：

·套利定价

·利率建模

·衍生品定价

·信用风险管理

·股票和债券投资组合管理

·风险管理及其他

《金融建模与投资管理中韵数学》以深入的视角和专业的见解将金融理论和数学技术紧密地联系起来。

第1章　从金融艺术到金融工程

第2章　金融市场概览、金融资产和市场参与者

第3章　金融建模和投资管理的里程碑

第4章　微积分原理

第5章　矩阵代数

第6章　概率的概念

第7章　最优化

第8章　随机积分

第9章　微分方程和差分方程

第10章　随机微分方程

第11章　金融计量经济学：时间序列的概念、表示及模型

第12章　金融计量经济学：模型的选择、估计和检验

第13章　厚尾分布、尺度和稳定分布

第14章　套利定价：有限状态模型

第15章　套利定价：连续状态、连续时间模型

第16章　使用均值-方差分析的投资组合选择

第17章　资本资产定价模型

第18章　多因素模型和普通股的共同趋势

第19章　股票投资组合管理

第20章　期限结构建模与债券和债券期权的估价

第21章　债券组合管理

第22章　信用风险模型和信用违约互换

第23章　风险管理

索引

译后记