许文所著的《商业银行资产负债优化管理——数理建模与应用》从银行风险和收益出发，综合考虑资产和负债的最佳组合，反映银行对风险和收益的偏好，建立资产组合优化模型，以实现银行对资产负债的精细化管理。具体内容主要分为以下四个方面：基于风险最小化的资产负债管理模型；基于收益最大化的资产负债管理模型；基于单位风险收益的资产负债管理。

第一章 绪论

 第一节 研究背景

 第二节 研究意义

 第三节 研究框架

 第四节 创新观点

第二章 商业银行资产负债管理进展分析

 第一节 资产负债管理理论概述

 第二节 国外银行的先进做法

 第三节 资产负债优化模型的研究现状

 第四节 现有研究存在的主要问题

第三章 基于风险最小化的资产负债管理

 第一节 基于全部贷款综合风险度控制的新增资产组合优化模型

 第二节 基于信用风险迁移条件的风险价值最小化的贷款组合优化模型

 第三节 基于存量与增量全部组合风险最小化的贷款优化决策模型

 第四节 兼控利率风险和流动性风险的资产负债组合优化模型

第四章 基于收益最大化的资产负债管理

 第一节 贷款组合动态优化模型

 第二节 基于MonteCarlo模拟和VaR约束的银行资产组合优化模型

 第三节 基于集中度风险控制的资产负债组合优化模型

第五章 基于单位风险收益的资产负债管理

 第一节 基于违约损失控制的商业银行多期资产组合动态优化模型

 第二节 商业银行资产负债时间匹配的优化模型

 第三节 基于单位离差风险的资产负债匹配优化模型

第六章 基于流动性约束的资产负债管理

 第一节 商业银行资产负债管理的流动性约束

 第二节 基于双重流动性风险控制的资产组合优化模型

 第三节 基于Copula函数的贷款组合期限结构优化模型

第七章 商业银行资产负债组合的流动性压力测试研究

 第一节 流动性压力测试概述

 第二节 商业银行流动性压力测试及其实证研究

 第三节 商业银行流动性风险评级及实证研究

参考文献