由姚琦伟、范剑青编写的《非线性时间序列——建模、预报及应用》是对当前时间序列数据分析技术的一次集中展现。本书的最初目标是想对每一个主要的方法向读者提供一个比较完整的介绍，因此在写作时，本书尽量协调对方法、理论以及数值结果等部分的描述。对于一个具体的时间序列模型，本书力图从定义、概率性质(如果可能的话)、统计推断方法以及应用于实际数据的数值结果等方面逐步展开，与此同时，本书也会向读者推荐一些我们自己比较喜欢的相关的计算机程序。在实际例子的选择方面，本书尽量在众多的学科中寻求一种平衡。

本书不仅面向那些初次涉及该领域的人，同时也希望对那些已经熟悉该领域的专家有参考价值。

由姚琦伟、范剑青编写的《非线性时间序列——建模、预报及应用》主要介绍非线性时间序列理论和方法的一些最新研究成果，尤其以近十年来发展起来的非参数和半参数技术为主。《非线性时间序列——建模、预报及应用》不仅对这些技术在时间序列状态空间、频域和时域等方面的应用给出了详细的介绍，同时，为了体现参数和非参数方法在时间序列分析中的整合性，还系统地阐述了一些主要参数非线性时间序列模型(比如ARCH／GARCH模型和门限模型等)的近期研究成果。此外，书中还包含了一个对线性ARMA模型的简洁介绍，为了说明如何运用非参数技术来揭示高维数据的局部结构，《非线性时间序列》借助了很多源于实际问题的具体数据，并注重在这些例子的分析中体现部分的分析技巧和工具。阅读《非线性时间序列——建模、预报及应用》只需要具备基础的概率论和统计学知识。

《非线性时间序列——建模、预报及应用》适用于统汁专业的研究生、面向应用的时间序列分析人员以及该领域的各类研究人员。此外，《非线性时间序列——建模、预报及应用》也对从事统计学的其他分支以及经济计量学、实证金融学、总体生物和生态学的研究人员有参考价值。

第一章 绪论

第二章 时间序列的特征

第三章 ARMA建模和预报

第四章 参数非线性时间序列模型

第五章 非参数密度估计

第六章 时间序列的平滑

第七章 谱密度估计及其应用

第八章 非参数模型

第九章 模型的确定

第十章 非线性预报

参考文献

索引