这本《金融风险度量与管理》由周晔编著，共分十章，主要内容如下：第一章，对金融风险的定义、分类、基本理论及其管理程序进行讨论和界定，并探讨了中国金融业风险管理的发展及制度变迁。第二至第七章，依次对市场风险、利率风险、信用风险、操作风险和流动性风险度量的相关理论、方法和技术进行了全面、系统的介绍。第八章，对巴塞尔协议的资本管理目标及风险管理框架做了完整的论述，并列举了有关信用风险和市场风险的资本准备要求的详细案例。第九章，主要介绍用风险调整后的资本回报率来测评银行管理层业绩的一般性框架，详细阐述了RAROc指标和EVA指标。第十章，针对2007年爆发的次贷危机，详述了资产证券化的原理、手段，以及次贷产品如何通过资产证券化降低资本充足率的要求，引致次贷危机的爆发。

第一章 金融风险管理概述

 第一节 金融风险及其分类

 第二节 金融风险管理

 第三节 中国金融业的风险管理

第二章 市场风险度量

 第一节 市场风险度量简介

 第二节 VAR的各种度量方法

 第三节 投资组合风险的VAR度量

 第四节 运用VAR进行市场风险的度量与控制

第三章 利率风险度量与管理

 第一节 利率风险简介

 第二节 传统利率风险的管理方法

 第三节 基于久期和凸性的利率风险免疫

 第四节 应用衍生金融工具管理利率风险

第四章 传统信用风险度量方法

 第一节 古典信用风险度量方法

 第二节 信用评级

第五章 现代信用风险度量模型

 第一节 信用等级转移分析与信用等级转移概率的计算

 第二节 基于信用等级转移的CreditMetrics模型和Credit Portfolio View模型

 第三节 KMV模型

 第四节 CreditRisk+模型

第六章 操作风险的度量与管理

 第一节 巴塞尔协议Ⅱ与操作风险

 第二节 操作风险度量方法及其应用分析

 第三节 银行操作风险管理的发展

第七章 流动性风险度量与管理

 第一节 流动性风险及其管理理论简介

 第二节 流动性风险的度量及其管理方法

 第三节 国际银行业流动性风险管理实践

第八章 巴塞尔协议与资本充足率

 第一节 巴塞尔协议Ⅱ及其影响

 第二节 资本与风险资产比率的计算

 第三节 市场风险资本充足率的度量

第九章 以风险为核心的绩效考核

 第一节 传统金融机构的业绩评价方法

 第二节 银行风险调整绩效指标RAROC

 第三节 EVA绩效考核

 第四节 以经济资本管理驱动价值创造

第十章 资产证券化和次贷危机

 第一节 资产证券化的原理概述

 第二节 资产证券化产品简介

 第三节 美国的次贷产品和次贷危机

参考文献