赞誉

总序

序言

第1章 计价转换、概率测度转换与期权定价

 1.1 简介

 1.2 自我融资策略之观念

 1.3 计价单位与自我融资策略

 1.4 概率测度转换

 1.5 期权定价的应用

 1.6 结论

 附录1A 计算式(1-47)内的

第2章 计价转换简易模组

 2.1 简介

 2.2 计价转换模组之一

 2.3 计价转换模组之二

 2.4 计价转换模组之三

 2.5 结论

第3章 远期概率测度与债券定价基础

第4章 Vasicek利率模型

第5章 CIR利率模型

第6章 BDT利率模型

第7章 利率衍生产品：单因子模型Hul

第8章 双因子利率衍生产品模型Hul

第9章 付息债券期权

第10章 HJM利率模型：远期利率模型

第11章 LIBOR市场模型：BGM模型

第12章 利率期权的定价：利率上限期权、下限期权、IRS及互换期权

第13章 常见的利率衍生产品

第14章 汇率挂钩利率上限/下限期权、汇率挂钩互换率和汇率挂钩固定期互换率

第15章 汇率挂钩利率互换期权

第16章 研究方法

第17章 美元区间保本票据的定价与分析：挂钩长短天期的固定年期互换利率

第18章 固定期利率互换利差挂钩债券

第19章 荷兰银行美元利率互换的定价及分析

第20章 随机利率下的股票互换

第21章 Delta、Gamma及分段对冲利率风险策略

参考文献

“衍生品设计与金融创新实务丛书”采用许多实务案例和真实的数据详细介绍金融工程（高端衍生品原理）的关键技术，它能够应用于交易、对冲风险及套利策略方面，能够降低整体衍生品的风险并提升获利。本丛书的内容可以提供改善我国金融创新的路径，提升金融创新的原创力，创造出有差异且多样化的金融产品，并提升国际竞争力。

陈松男专著的《利率衍生品设计原理与应用（案例分析）》能够让你理解利率金融工程学的思想方法和实务应用，并掌握利率产品创新领域不可或缺的重要的金融工程技术。《利率衍生品设计原理与应用（案例分析）》中的思想、方法与工具正逐步在国内被越来越多的个人与金融机构所接受。金融从业人员和学生，若想提升自我价值、个人品牌和竞争力，你应该拥有它。

陈松男专著的《利率衍生品设计原理与应用(案例分析)》能够让你全面学习和掌握固定收益产品及其衍生品的特征和原理。本书深入浅出地论述固定收益产品的属性、风险特征、定价方法和发达国家典型的固定收益衍生品。它能够让你全面和初级地理解当今固定收益证券市场的重要原理和知识，是一本值得细读的好书。