伍楠林编著的《中国金融市场风险预警研究》运用神经网络模型、支持向量机模型、广义误差分布系列模型及条件风险价值模型等众多风险预警和预测模型，对影响中国股指期货市场的风险及风险成因进行分析。并运用实证研究结果，帮助管理层和投资者进行有效的市场风险分离和防范。以期达到通过开放股指期货市场，稳定股票市场，稳定中国资本市场良性运作的目的。

第1章 金融市场风险预警的理论基础

 1.1 金融市场风险预警方法概述

 1.2 BP神经网络的理论基础

 1.3 支持向量机概述

 1.4 ARCH系列模型概述

 1.5 CVaR方法概述

 本章小结

第2章 股指金融市场风险预测

 2.1 基于BP模型的股票指数预测

 2.2 基于SVM模型的股票指数预测

 本章小结

第3章 标普500指数期货风险预警研究

 3.1 研究背景

 3.2 标普500指数期货风险的内涵分析

 3.3 基于CVaR方法的标普500指数期货风险预警

 3.4 标普500指数期货对我国股指期货风险监管的可借鉴性

 本章小结

 本章附录

第4章 中国沪深300股指期货风险预警研究

 4.1 本章引言

 4.2 基于GARCH—GED模型的沪深300股指期货风险预警

 4.3 中国股指期货市场特征分析

 4.4 中国股指期货市场风险预警研究

 本章小结

第5章 中国股指期货市场政策性控制

 5.1 沪深300指数期货的特点

 5.2 沪深300指数期货风险监管方面存在的问题

 5.3 中国股指期货市场风险预警对策分析

 5.4 完善沪深300指数期货风险监管制度的对策

 本章小结

索引

参考文献

致谢