本书按照投资组合选择理论的发展脉络，深入分析了现代投资组合选择的各种主要理论、模型与方法以及它们之间的内在关系，并对一些最新进展作了重点介绍。同时，为了控制组合的风险，针对目前国内外的实际情况，本书深入研究了国际上最为流行的风险量化方法VaR。最后，通过采集股价收益率样本数据，根据其运动的特殊规律，结合最先进的数量方法，运用计量经济软件EViews和数值分析软件MATLAB完成理论到实际操作的转化，最终为金融机构和广大投资者提供一种行之有效的组合投资和风险控制的系统性方法。

1 导论

1.1 资本市场概述

1.2 投资风险概述

1.3 金融风险管理理论

1.4 金融风险管理

2 金融计量方法与数学基础

2.1 概率论与统计基础

2.2 线性回归模型及应用

2.3 金融时间序列分析

2.4 ARCH模型族与时间序列波动性研究

2.5 计量经济学相关数学基础与证券投资学的关系

3 债券投资与风险管理

3.1 债券投资要素及我国债券市场概况

3.2 债券的信用评级

3.3 债券的定价与估值

3.4 利率的期限结构

3.5 债券投资面.临的风险

4 股票投资

4.1 股票定价模型

4.2 宏观视角下的股票投资分析

4.3 经济政策对证券市场的影响

4.4 国际金融市场环境对证券市场的影响

5 有效市场假说

5.1 有效市场理论的内涵分析

5.2 有效市场假说与证券分析技术

5.3 有效市场假说的检验

5.4 关于有效市场假说的争论

6 现代投资组合理论

6.1 收益和风险的度量

6.2 马科维茨的资产选择模型

6.3 考虑交易费用和最小交易量的投资组合选择

6.4 社保基金投资组合的实证研究

6.5 资本资产定价模型

6.6 套利定价理论(APT)

7 基于MATLAB的金融计算

7.1 金融时间序列的建模

7.2 债券的现金流与价值计算

7.3 投资组合的构建

8 利用VaR方法度量投资风险

8.1 VaR的历史和基本概念解析

8.2 VaR的计算方法

8.3 基于GARCH模型的VaR计算方法

8.4 基于VaR约束的投资组合

8.5 VaR度量证券投资的实证分析

参考文献

后记