机构投资者类型、持股与股票市场波动
1 引言
2 研究设计
2.1 模型与变量
2.2 样本处理
2.3 描述性统计与相关分析
3 结果及分析
3.1 机构持股与股价波动性之间的关系
3.2 牛、熊市场中的机构持股与市场波动
3.3 机构持股与股价波动内生性检验
3.4 机构类型与股价波动实证检验
4 结论和不足
参考文献
排名压力下的基金风格漂移实证研究
1 引言
2 文献回顾与假设发展
2.1 有关基金风格漂移的研究
2.2 有关基金风格分类的研究
2.3 研究假设
3 研究设计
3.1 样本选择
3.2 基金风格漂移的研究设计
4 结果与分析
4.1 纵向收益率法下的分类
4.2 基金风格漂移影响因素分析
4.3 排名两端基金的风格漂移差异
4.4 稳健性检验
5 研究结论
参考文献
机构投资者能够减轻应计异象吗
1 引言
2 资本市场中的投资者行为与投资者特征——理论基础
2.1 投资者行为与资本市场异象
2.2 行为金融学经典模型对市场异象的解释
2.3 国内关于投资者行为的研究
2.4 机构投资者、个人投资者与股票回报
2.5 投资者特征与应计异象
3 对中国资本市场应计异象的实证研究
3.1 样本及数据来源
3.2 变量定义
3.3 描述性统计结果
3.4 会计利润及其组成部分的持续性检验
3.5 Mishkin检验
4 对投资者特征与应计异象的实证研究
4.1 数据与样本
4.2 描述性统计
4.3 投资者特征与应计利润的定价检验
4.4 多元回归分析
5 本文小结
参考文献
机构投资者能否利用PEAD——来自中国A股市场的证据
1 引言
2 文献综述与假设发展
2.1 国外学者的研究
2.2 国内学者的研究
2.3 研究假设
3 研究设计
3.1 数据来源与样本选择
3.2 核心变量的衡量
3.3 模型设计与变量说明
4 实证检验及结果分析
4.1 描述性统计分析
4.2 机构投资者是否发现并利用PEAD检验结果
5 研究结论
参考文献
机构投资者与公允价值会计信息
1 引言
2 文献回顾与研究假设
3 研究设计
3.1 研究期间和研究数据
3.2 变量设计及研究模型
4 实证结果分析
4.1 描述性统计结果分析
4.2 相关分析
4.3 回归结果分析
5 研究结论
参考文献
机构投资者选股能力与上市公司的信息透明度
1 引言
2 文献综述与研究假设
3 研究设计
3.1 研究期间和数据来源
3.2 变量设计
3.3 研究模型
3.4 实证研究结果
3.5 稳健性检验
5 结论与政策建议
参考文献
两权分离、盈余稳健性与机构投资者行业专长
1 引言
2 理论分析与研究假设
2.1 会计稳健性与上市公司终极控制人两权分离
2.2 行业专长机构投资者的治理角色
3.研究设计
3.1 样本选择
3.2 核心变量的度量
4 实证研究结果与稳健性检验
4.1 盈余反转模型回归结果
4.2 应计现金流模型回归结果
4.3 稳健性检验
5 研究结论
参考文献
机构投资者能够提高公司价值吗?——来自上市公司要约收购的证据
1 引言
2 文献综述
3 研究假设
4 研究设计
4.1 样本选择
4.2 核心变量度量
5 实证结果与分析
5.1 假设1的实证检验结果和分析
5.2 假设2的实证检验结果和分析
5.3 稳健性检验
6 结论
参考文献
独立董事与上市公司盈余信息质量
1 引言
2 假设发展
3 研究设计
3.1 数据处理
3.2 变量设计
3.3 研究模型
4 实证结果分析
4.1 描述性统计结果分析
4.2 变量的相关性分析
4.3 回归结果分析
4.4 进一步的研究
5 研究结论
参考文献
外国投资者会提高本国公司治理水平吗一一来自韩国上市企业的经验证据
1 导言
2 文献回顾与研究假设
3 样本选择与研究设计
3.1 样本选择与数据来源
3.2 检验模型与变量定义
4 实证分析结果与稳健性检验
4.1 描述性统计
4.2 回归分析结果
5 研究结论
参考文献
