第1章 导论
第1节 研究背景与研究意义
第2节 研究内容、研究框架及主要研究方法
第2章 相关理论综述
第1节 逆周期监管的理论研究现状及最新进展
第2节 银行业逆周期监管的理论综述
第3节 证券行业逆周期监管的理论综述
第4节 保险行业逆周期监管的理论综述
第5节 基金行业逆周期监管的理论综述
第3章 银行业顺周期性研究
第1节 资本监管方面的顺周期性
第2节 资本监管顺周期性的实证研究
第3节 贷款损失准备与银行顺周期性
第4节 贷款损失准备顺周期性实证研究
第4章 证券行业顺周期性研究
第1节 理论模型推导及变量、数据分析
第2节 实证检验与结果分析
第5章 保险行业顺周期性研究
第1节 数据来源与变量选择
第2节 实证模型
第3节 结论
第6章 基金行业顺周期性研究
第1节 模型与方法
第2节 实证分析
第3节 结论
第7章 银行及证券行业预警机制研究
第1节 MS—VAR模型
第2节 预警指标选取及实证研究
第3节 金融风险预警体系构建
第4节 金融风险预警模型检验
第8章 保险及基金行业预警机制研究
第1节 指标选取与方法
第2节 保险行业系统性风险预警
第3节 基金行业系统性风险预警
第9章 银行业逆周期调节机制研究
第1节 History—BasedStressedPD模型介绍
第2节 数据的选取
第3节 压力因子确定及情景假设
第4节 样本银行压力测试
第5节 基于IRB方法的压力测试
第6节 两种模型的结果比较
第10章 证券行业逆周期调节机制研究
第1节 缓释乘数模型选取
第2节 缓释乘数的计算
第3节 缓释效果检验
第11章 保险行业逆周期监管体系研究
第1节 国外保险公司监管体系介绍
第2节 国内监管体系介绍
第3节 偿付能力监管发展方向
第4节 我国目前保险公司监管体系存在问题
第5节 完善我国保险公司监管体系的建议
第12章 基金公司逆周期监管体系研究
第1节 基金监管背景
第2节 基金风险分析
第3节 国外基金监管体系分析
第4节 国外基金监管的主要内容
第5节 我国基金监管现状
第6节 我国基金行业监管体系存在的问题及完善建议
第13章 中国金融机构风险处置——基于中美的比较
第1节 金融风险的负外部性与中美金融机构风险处置比较
第2节 中美金融机构风险处置比较案例分析
附录1 证券公司净资本比率顺周期性模型数据
附录2 RMSD计算程序
参考文献
