经济资本是基于内部管理需要的、对金融机构风险的全面度量，是金融机构全面风险管理必不可少的抓手和工具。通过经济资本，金融机构的所有风险都可以得到度量，而且不同种类的风险、不同业务的风险和不同金融机构的风险还可以进行比较。

经济资本并非起源于监管部门的外在要求，而是金融机构应对市场激烈竞争的自觉创新。可以说，经济资本是国际领先银行最近10年来最具创新性和最有影响力的管理工具，被广泛应用于银行风险的度量与管理、风险调整定价、资本的战略使用和最优分配、投资者价值创造角度的绩效度量、以及员工报酬的衡量等各重要领域。

但是有关经济资本的真正优秀著作仍然很少，尤其是对于银行实务业者而言，想要找到一本既原貌总结业界创新思维又完全契合实务需要的经济资本案头工具书是非常困难的。廖继全主编的《银行经济资本》的目的就是想填补这样的一个空白，即帮助中国金融机构真正了解和全面掌握有关经济资本工具的整套原理和方法，并切实加以有效应用。

经济资本是国际领先银行最近10年来最具创新性和最有影晌力的管理工具，被广泛应用于银行风险的度量与管理、风险调整定价、资本的战略使用和最优分配、投资者价值创造角度的绩效度量、以及员工报酬的衡量等各重要领域。廖继全主编的《银行经济资本》的内容包括经济资本的基本概念与基础问题、银行主要风险类别的经济资本、经济资本的基本数学方法、以及经济资本管理系统信息化建设的方案与经验，目的是帮助中国的银行机构真正了解和全面掌握有关经济资本工具的整套原理和方法，并切实加以有效应用。

第1章 经济资本的涵义与作用

 经济资本与监管资本和账面资本的区别

 监管资本的管理

 经济资本的主要作用与基本计量方法

 小结

第2章 波动性与资本配置

 资本配置

 RAROC框架下的资本配置

 尾端风险配置

 风险贡献配置

 资本的重新配置

 可能的解决方案

 小结

第3章 经济资本模型的概念框架

 经济信用资本模型

 违约损失率

 违约风险暴露

 违约相关性

 小结

第4章 清收风险与经济资本

 违约损失率和预期违约损失率

 经济信用资本

 渐近单风险因子模型

 违约率和违约损失率协同变动的证据

 模型化违约损失率和违约率

 违约损失率的分布

 资本模型、资本函数和弹性

第一个实施陷阱：违约损失率的错误度量

第二个实施陷阱：预期违约损失率的错误估计

 小结

第5章 零售信用卡投资组合的经济资本

 独特的资本建模

 信用卡的信用风险资本模型

 AVC／LDc信用风险资本模型

 循环信托证券化

 小结

第6章 交易对手信用风险的经济资本

 概论

 交易对手信用风险暴露

 交易对手风险暴露的度量

 贷款投资组合的经济资本

 从潜在只违约角度考察交易对手风险的经济资本

 从潜在经济价值损失角度考察交易对手风险的经济

 资本

 小结

第7章 证券化资产的经济资本

 经济资本模型

 渐近单风险因子框架

 Pykhtin-Dev模型

 Gordy-Jones模型

 小结

第8章 市场风险的经济资本

 企业的风险资本

 市场风险的监管资本

 市场风险资本的计算

 小结

第9章 操作风险的经济资本

 操作风险的度量

 操作风险的识别

 控制环境关键风险驱动因子的评级

 商业环境关键风险驱动因子的评级

 操作风险评级度量模型和经济资本

 操作风险的经济资本

 压力测试

 小结

第10章 经济资本和风险利润度量

 决定合理的经济资本水平

 计算与配置经济资本

 一般利润的度量

 其他可供选择的方法

 小结

第11章 基于评级的风险因子模型

 账面价值会计下的一般模型框架

 账面价值会计下的渐近损失分布

 按市值估价下的渐近损失分布

 对于未分散异质风险的投资组合的资本调整

 替代风险度量的渐近特征

 小结

第12章 投资组合子项目的经济资本配置

 问题的背景和经济资本模型

 风险度量的例子

 风险贡献和可微风险度量

 风险贡献的例子

 小结

第13章 非线性资本配置

 非线性风险的度量和配置

 具体的实施

 小结

第14章 经济资本建模中的设计选择：损失函数法

 参数估计

 估计资本要求

 损失函数

 小结

第15章 经济资本管理系统建设规划

 总体架构与功能模块规划

 系统建设规划

 数据集市建设与管理

 系统咨询式实施

 小结