软件 | hikyuu开源量化交易研究框架 v2.2.3 |
内容 |
Hikyuu Quant Framework是一款基于C++/Python的开源量化交易研究框架,用于策略分析及回测(仅受限于数据,如有数据也可用于期货等)。其核心思想基于当前成熟的系统化交易方法,将整个系统化交易抽象为由市场环境判断策略、系统有效条件、信号指示器、止损/止盈策略、资金管理策略、盈利目标策略、移滑价差算法七大组件,你可以分别构建这些组件的策略资产库,在实际研究中对它们自由组合来观察系统的有效性、稳定性以及单一种类策略的效果。 特点:组合灵活,分类构建策略资产库 Hikyuu对系统化交易方法进行了良好的抽象,包含了九大策略组件:市场环境判断策略、系统有效条件、信号指示器、止损/止盈策略、资金管理策略、盈利目标策略、移滑价差算法、交易对象选择策略、资金分配策略。可以在此基础上构建自己的策略库,并进行灵活的组合和测试。在进行策略探索时,可以更加专注于某一方面的策略性能与影响。 性能保障,打造自己的专属应用 目前项目包含了3个主要组成部分:基于C++的核心库、对C++进行包装的Python库(hikyuu)、基于Python的交互式工具。 代码简洁,探索更便捷、自由 同时支持面向对象和命令行编程范式。其中,命令行在进行策略探索时,代码简洁、探索更便捷、自由。 安全、自由、隐私,搭建自己的专属云量化平台 结合 Python + Jupyter 的强大能力与云服务器,可以搭建自己专属的云量化平台。将Jupyter部署在云服务器上,随时随地的访问自己的云平台,即刻实现自己新的想法,如下图所示通过手机访问自己的云平台。结合Python强大成熟的数据分析、人工智能工具(如 numpy、scipy、pandas、TensorFlow)搭建更强大的人工智能平台。 数据存储方式可扩展 目前支持本地HDF5格式、MySQL存储。默认使用HDF5,数据文件体积小、速度更快、备份更便利。截止至2017年4月21日,沪市日线数据文件149M、深市日线数据文件184M、5分钟线数据各不到2G。 hikyuu开源量化交易研究框架 更新日志:fixed linux 下滚动寻优系统崩溃 SYS_WalkForward 默认寻优算法调整为按账户年化收益率排序寻优 微调优化 HikyuuTDX 界面 |
标签 | 开源框架,hikyuu |
缩略图 | ![]() |
软件名称 | hikyuu开源量化交易研究框架 v2.2.3 |
软件图标 | |
软件大小 | 53.2MB |
发布时间 | |
软件平台 | |
软件语言 | 简体中文 |
软件授权 | 开源软件 |
操作系统 | C++/Python |
系统类型 | |
用户评分 | 3 |
软件版本 | |
官方网站 | |
官方网址 | |
软件截图 | |
软件总类 | 源码系统 |
软件大类 | 源码下载-其它源码-hikyuu |
软件小类 | 其它源码 |
开发者 | |
主办单位名称 | |
ICP备案名 | |
备案号 | |
使用年龄 | |
下载链接 | ![]() |
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软件类型 | 国产软件 |
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