Northstar盈富量化交易软件是一个基于B/S架构的一站式量化交易平台，能进行历史回放、策略研发、模拟交易、实盘交易。 已对接国内期货CTP交易系统，并陆续补充国内股票XTP渠道、老虎证券、币安等多种渠道。
这是一个面向程序员的开源高频量化交易软件，用于期货、股票、外汇、炒币等多种交易场景，实现自动交易。暂时只对接了国内期货交易所，理论上可以对接任意交易所。
功能特性：
1、一站式平台，可适配对接不同的交易所;
2、灵活多变的自动化策略框架，能实现复杂的个性化交易逻辑，如多合约价差交易，算法高频交易，CTA交易，期权期货混合交易等等;
3、支持多账户交易，能实现跨市套利等复杂逻辑;
4、直观易理解的API编程接口，并且提供了多种策略的编写范例，只需要掌握最基本的JA VA编程知识便可以上手编写自己的交易策略;
5、支持高精度历史行情回放，便于操盘手进行回放训练，或用于验证策略模组;
6、自然易操作的自动化模组管理，轻松掌握与管理自动化策略的运行状态;
7、可实现完全自主的风控手段;
8、私有化部署，确保策略安全;
注意事项
1、请使用前先通读一遍 【官网文档】
2、服务器时间校正为北京时间
3、尽量不要在开市期间重启程序
4、编写策略逻辑时如需使用时间属性，务必使用TICK行情自带的时间戳，否则策略回测时会不准确
5、本项目为量化爱好者及JA VA开发者搭建，对交易行为并不负责
6、使用者需要自行开发交易策略并需要一定的JA VA基础
用户监控台效果(监控台仅用于给用户提供一个可视化窗口，以方便进行程序的监控与管理)：
更新内容
7.3.5 修复
修复一个字符串格式化问题
优化打包问题，避免打包electron-egg时出错
修复
修复手工交易界面切换时，持仓信息与账户信息没有重置的问题
修复仅使用实盘账户获取合约时，重启程序会因合约未注册而导致网关无法加载的问题
优化
增加下单意图的等待时长判断
优化模组修改，防止误关闭窗口时引起困惑
优化日志跟踪窗口样式，设置文字自动换行避免日志过长导致出现横向滚动条
优化下单意图对象，避免多合约交易时，容易把不同的合约数据混在中止规则中，导致交易委托无法进行且不易排查问题
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