本书主要介绍了不完全知情交易者的交易策略、信息封闭式集合竞价交易策略模型及实证、证券市场异常波动及其不对称信息源研究、基于不对称信息的违法行为研究等内容。适合证券理论工作者、证券市场实践者。

近年来关于基于不对称信息的证券市场参与者行为的研究成为金融研究领域的一个新热点。本书共分7章分析了不完全知情交易者的交易策略、信息封闭式集合竞价交易策略模型及实证、证券市场异常波动及其不对称信息源研究、基于不对称信息的违法行为研究等。研究基于不对称信息的证券市场参与者行为有助于建立健全的证券市场微观结构，更有助于引导和培育投资者成熟而理性的投资理念，因此在目前的市场情况下具有重要的现实意义。

本书适合证券理论工作者、证券市场实践者。

第1章 绪论

 1.1 研究背景和意义

 1.2 篇章结构和主要内容

第2章 考虑不完全知情交易者的交易策略分析

 2.1 引言

 2.2 相关文献

 2.3 模型建立

 2.4 知情交易者的交易策略与做市商的定价策略

 2.5 基于交易的市场操纵策略

 2.6 结束语

 附录 连续正态分布随机变量的贝叶斯更新规则

第3章 信息封闭式集合竞价交易策略模型及实证

 3.1 引言

 3.2 集合竞价的价格确定机制

 3.3 封闭式集合竞价中的庄家与散户交易策略模型

 3.4 实证检验

 3.5 结束语

第4章 证券市场异常波动及其不对称信息源研究

 4.1 引言

 4.2 国内外波动性研究现状

 4.3 异常波动的定义、识别算法和数据样本

 4.4 异常波动的个案分析

 4.5 上海股票市场异常波动的规律及其不对称信息源分析

 4.6 结束语

第5章 基于不对称信息的违法行为研究(1)：内幕交易

 5.1 内幕交易与内幕信息

 5.2 内幕交易研究的意义

 5.3 事件研究方法与内幕交易的执法

 5.4 中国证券市场内幕交易

 5.5 实证研究

 5.6 结束语

第6章 基于不对称信息的违法行为研究(2)：市场操纵

 6.1 市场操纵的危害

 6.2 市场操纵的过程及主要类型

 6.3 应用事件研究方法对市场操纵案例的分析

 6.4 IOSCO关于市场操纵监管的建议

第7章 结论与展望

 7.1 本书的主要工作和结论

 7.2 研究工作的展望