不确定性和预期都属当代经济理论研究的前沿领域。早在20世纪30年代，西方经济学家奈特、半尔达尔、凯恩斯、希克斯都已分别研究过不确定性或预期问题。本书是国家自然科学基金项目“含有预期、不确定性因素经济模型及其管理控制策略研究”(批准号：79970079)的一个成果总结。

前言

第一章 理性预期理论概论……………………………………(1)

§1.1 理性预期的形成……………………………………(1)

§1.2 有关理性预期的评价………………………………(8)

第二章 理性预期计量模型……………………………………(12)

§2.1 理性预期基本假设和统计性质……………………(13)

§2.2 理性预期的解法……………………………………(16)

§2.3 模型的基本结构及实例分析………………………(25)

第三章 信息的滤波与估计……………………………………(34)

§3.1 新古典菲利普斯曲线………………………………(34)

§3.2 部分宏观信息的滤波………………………………(40)

§3.3 政策优化模型的极大似然估计……………………(44)

第四章 理性预期模型与稳定政策……………………………(49)

§4.1 含有萨金特——华莱士供给典线的模型…………(49)

§4.2 最优经济政策和时间不一致性……………………(56)

第五章 理性预期政策评价模型及控制………………………(62)

§5.1 理性预期政策评价模型……………………………(62)

§5.2 泰勒模型的估计与控制……………………………(70)

第六章 不确定性简介…………………………………………(76)

§6.1 不确定性理论的进展………………………………(76)

§6.2 不确定性与预期的关系分析………………………(79)

第七章 状态偏好模型的不确定性分析………………………(85)

§7.1 抽彩与预期效用……………………………………(87)

§7.2 状态偏好模型的不确定性分析……………………(93)

第八章 不确定下的投资………………………………………(97)

§8.1 最优线性政策………………………………………(97)

§8.2 不确定性下的投资模型……………………………(102)

§8.3 钓鱼型投资行为……………………………………(110)

第九章 不确定状态下的市场均衡……………………………(118)

§9.1 纳什均衡……………………………………………(118)

§9.2 纯交换下的市场均衡………………………………(123)

§9.3 生产与交换的均衡…………………………………(130)

第十章 投资组合理论…………………………………………(134)

§10.1 投资模型 …………………………………………(135)

§10.2 风险价值(VaR)理论………………………………(144)

§10.3 分形理论 …………………………………………(154)

参考文献…………………………………………………………(173)

编后语……………………………………………………………(175)