本书系《固定收入证券市场及其衍生产品》的第二版，内容丰富，不仅对固定收入证券市场及其衍生产品市场的市场机构及相关理论进行了详细介绍，而且通过大量的经验证据将市场机构与估值模型联系起来，通俗易懂而又不失学术水准。

　　全书由三部分构成：　　第一部分主要集中于固定收入证券市场的机构组织及其基本分析工具的介绍；　　第二部分主要讨论了一些具体的固定收入证券并介绍了投资组合理论；　　第三部分集中讨论固定收入衍生产品和期权定价模型。　　各章附录中介绍了相关的数学概念，以帮忙助读者理解；书中大量例子和Excel的使用则增强了本书的应用性。

第1部分 市场、机制和基本工具

第1章 固定收益证券概览

第2章 债务市场的组织和动作

第3章 财政证券的拍卖和销售机制

第4章 债券数学

第5章 收益率曲线分析—1 利率的决定

第6章 收益率曲线分析—2 利率的期限结构

第2部分 固定收益证券市场和投资组合管理

第7章 通胀指数化债务市场

第8章 机构和公司债务市场

第9章 证券化和抵押担保证券

第10章 免税债务市场

第11章 新兴债务市场

第12章 投资组合管理技术

第3部分 固定收益衍生工具与风险管理

第13章 衍生产品市场概述

第14章 期权定价理论及其在固定市场中的应用

第15章 财政证券期货合约

第16章 欧洲美元期货与互换]

第17章 收益率曲线与收益率曲线衍生产品模型

第18章 信用风险

第19章 风险管理

索引