我国商业银行信贷风险的控制，无论是在技术、方法和观念方面，还是在制度方面，都与发达国家的商业银行存在较大的差距。本书为“金融风险与管理丛书”之一，从我国商业银行经营风险中最主要的信贷风险控制出发，以《巴塞尔新资本协议》为导向，以确定我国商业银行信贷风险控制的量化标准为基础，以资本充足率和信贷定价为起点，以化解不良贷款为关键，以内部控制为重点，以监管与市场约束为保障，建立全过程控制我国商业银行信贷风险的理论体系和可操作的方案。本书内容丰富，讲解通俗易懂，具有很强的可读性。

本书从我国商业银行经营风险中最主要的信贷风险控制出发，以《巴塞尔新资本协议》为导向，以确定我国商业银行信贷风险控制的量化标准为基础，以资本充足率和信贷定价为起点，以化解不良贷款为关键，以内部控制为重点，以监管与市场约束为保障，建立全过程控制我国商业银行信贷风险的理论体系和可操作的方案。

1 引言

1.1本书研究的目的和意义

1.1.1研究的目的

1.1.2理论意义和实践价值

1.2国内外研究的现状与简要评价

1.2.1国外相关研究的最新发展

1.2.2国内研究的现状

1.2.3对国内外研究的简要评价

1.3本书研究的思路、逻辑框架和方法

1.3.1研究的思路

1.3.2研究的逻辑框架

1.3.3研究的方法

1.4本书研究的主要结论、创新点与有待进一步深入研究的问题

1.4.1主要结论

1.4.2创新点

1.4.3有待进一步深入研究的问题

2 商业银行信贷风险控制理论与我国的实践历程

2.1商业银行风险概述

2.1.1风险的含义

2.1.2商业银行风险的含义

2.1.3商业银行风险的分类

2.1.4商业银行风险控制理论

2.2商业银行信贷风险产生的原因与控制

2.2.1商业银行信贷风险产生的原因

2.2.2商业银行信贷风险全过程控制的必要性

2.2.3我国商业银行信贷风险全过程控制的基本途径

2.3我国商业银行信贷风险控制的基本历程

2.3.1“统存统贷”控制阶段(1980年以前)

2.3.2控制信贷规模阶段(1980—1996年)

2.3.3控制信贷质量阶段(1996年以后)

3 《巴塞尔新资本协议》与我国商业银行信贷风险全过程控制

3.1《巴塞尔新资本协议》概述

3.1.1《巴塞尔协议》产生的背景

3.1.2《巴塞尔协议》的局限

3.1.3《巴塞尔新资本协议》的产生及内容

3.2《巴塞尔新资本协议》对商业银行信贷风险控制的导向

3.2.1《巴塞尔新资本协议》关于信贷风险控制的主要变化

3.2.2《巴塞尔新资本协议》关于信贷风险控制的关键因素

3.2.3信贷风险衡量的内部评级法及其主要运作框架

3.2.4新资本协议框架下的零售贷款风险衡量

3.3《巴塞尔新资本协议》与我国商业银行信贷风险控制

3.3.1我国商业银行信贷风险控制的现状

3.3.2最低资本金要求与我国商业银行信贷风险控制

3.3.3外部监管的要求与我国商业银行信贷风险控制

3.3.4市场约束的要求与我国商业银行信贷风险控制

4 商业银行信贷风险量化方法与我国量化标准的确定

4.1我国商业银行信贷风险量化的现状

4.1.1信贷市场风险量化现状

4.1.2信贷信用风险量化现状

4.1.3简要评价

4.2商业银行信贷风险量化研究方法

4.2.1风险敏感度分析

4.2.2风险波动性分析

4.2.3风险价值(VaR)的应用

4.2.4CART风险分类法

4.2.5专家方法

4.2.6评级方法

4.3我国商业银行信贷风险量化标准的确定

4.3.1风险量化标准

4.3.2量化商业银行信贷风险国际标准的确定

4.3.3按照国际标准量化我国商业银行信贷风险

4.3.4按照国内经验标准量化我国商业银行信贷风险

4.3.5我国商业银行信贷风险量化标准的确定

4.4我国商业银行信用风险评估模型的建立

4.4.1信用风险评估模型

4.4.2样本数据和模型构造

4.4.3结果分析

5 我国商业银行信贷风险全过程控制的起点与风险规避技术

5.1商业银行资本充足率

5.1.1商业银行资本金是控制信贷风险的基础

5.1.2我国商业银行资本充足率的现状

5.1.3我国商业银行提高资本充足率的途径

5.2我国商业银行信贷定价

5.2.1我国商业银行信贷定价的现状

5.2.2我国商业银行可行的贷款定价方法

5.3我国商业银行规避信贷风险的技术

5.3.1利率的缺口控制

5.3.2资产负债综合控制方法

5.3.3资产组合原理的应用

5.3.4运用衍生工具套期保值

6 不良贷款是我国商业银行信贷风险全过程控制的关键点

6.1我国商业银行不良贷款的判定、分类控制及其成因

6.1.1我国商业银行不良贷款的判定

6.1.2我国商业银行不良贷款的分类控制

6.1.3我国商业银行不良贷款的成因

6.2不良贷款是我国商业银行信贷风险全过程控制的关键点

6.2.1我国商业银行不良贷款的现状

6.2.2我国商业银行不良贷款的特点

6.2.3我国商业银行不良贷款的危害

6.3化解和控制我国商业银行不良贷款的途径

6.3.1企业破产以偿还银行债务

6.3.2提取坏账准备金冲销不良贷款

6.3.3商业银行对企业的债权转化为股权

6.3.4商业银行不良贷款的出售

6.3.5注入公共资金与资本市场筹资

6.3.6我国商业银行不良贷款的公司托管

7 内部控制是我国商业银行信贷风险全过程控制的重点

7.1商业银行信贷内部控制的含义、主要内容与实施的基本途径

7.1.1商业银行信贷内部控制的含义

7.1.2商业银行信贷内部控制的主要内容

7.1.3商业银行信贷内部控制实施的基本途径

7.2我国商业银行信贷内部控制的缺陷与控制制度建立的意义

7.2.1信贷内控机制的缺陷

7.2.2信贷内部控制不健全的危害

7.2.3建立信贷内部控制的意义

7.3我国商业银行信贷内部控制的建立

7.3.1对目前我国商业银行信贷内部控制的评价

7.3.2我国商业银行信贷内部控制的目标和原则

7.3.3建设我国商业银行信贷内部控制的思路与途径

8 监管与市场约束是我国商业银行信贷风险全过程控制的保障

8.1监管是我国信贷风险全过程控制的首要保证

8.1.1我国商业银行实施监管的必要性

8.1.2我国商业银行监管的基本状况和法律框架

8.1.3我国商业银行监管的内容、方式及处置

8.2市场约束是我国商业银行信贷风险全过程控制的重要保证

8.2.1利用市场机制处置有问题商业银行

8.2.2提高商业银行的信息透明度

8.2.3我国商业银行信贷风险全过程控制的市场约束手段

8.3监管与市场约束兼用的措施与建议

8.3.1监管与市场约束兼用的途径

8.3.2监管与市场约束的偏重

8.3.3对监管与市场约束兼用的建议

结束语

参考文献

致谢