本书是“高等院校经济管理教材”之一，全书共分12个章节，主要对计量经济学的基础知识作了介绍，具体内容包括经典多元线性回归模型、分位数回归模型、离散选择模型和受限因变量模型、含滞后变量的模型、非参数和半参数回归模型等。该书可供各大专院校作为教材使用，也可供从事相关工作的人员作为参考用书使用。

本书不仅包括经典多元线性回归模型及扩展、联立方程模型、离散选择模型和受限因变量模型、时间序列模型(ARIMA、单整和协整)、金融时间序列模型(ARCH、GARCH、非对称MARCH模型)、含滞后变量的模型(自回归与分布滞后模型、向量自回归模型)、面板数据模型这些教科书常见的内容，还包括分位数回归模型、非参数和半参数回归模型(密度函数的非参数估计、一元条件密度函数的非参数估计、非参数回归模型的局部线性估计、半参数回归模型的估计)、空间计量经济模型这些教科书不常见但在学术研究中不断使用的内容。

本书可作为经济管理类各专业本科生、硕士生和博士生的计量经济学教材，也可供广大数量经济管理领域科研人员、教师和学生阅读。

第一章 引言

 第一节 计量经济学概述

 第二节 计量经济学模型

 第三节 方法论

 本章小结

 关键术语

 复习思考题

第二章 经典多元线性回归模型

 第一节 模型估计

 第二节 模型检验

 本章小结

 关键术语

 复习思考题

第三章 经典多元线性回归模型的扩展

 第一节 异方差

 第二节 序列相关

 第三节 多重共线性

 本章小结

 关键术语

 复习思考题

第四章 分位数回归模型

 第一节 分位数回归模型

 第二节 分位数回归模型估计的软件实现

 本章小结

 关键术语

 复习思考题

第五章 离散选择模型和受限因变量模型

 第一节 二值因变量：线性概率模型

 第二节 二值响应的logit和probit模型

 第三节 受限因变量模型

 本章小结

 关键术语

 复习思考题

第六章 时间序列模型

 第一节 平稳时间序列建模

 第二节 非平稳时间序列

 第三节 协整和误差修正模型

 本章小结

 关键术语

 复习思考题

第七章 含滞后变量的模型

 第一节 自回归与分布滞后模型

 第二节 向量自回归模型

 本章小结

 关键术语

 复习思考题

第八章 联立方程模型

 第一节 联立方程模型的结构式和简化式

 第二节 模型识别的概念

 第三节 模型的识别条件

 第四节 联立方程模型参数估计

 本章小结

 关键术语

 复习思考题

第九章 非参数和半参数回归模型

 第一节 密度函数的非参数估计

 第二节 一元条件密度函数的非参数估计

 第三节 非参数回归模型的局部线性估计

 第四节 半参数回归模型的估计

 本章小结

 关键术语

 复习思考题

第十章 面板数据模型

 第一节 面板数据模型简介

 第二节 模型形式设定检验

 第三节 固定影响变截距模型

 第四节 随机影响变截距模型

 第五节 Hausman检验

 第六节 应用实例

 本章小结

 关键术语

 复习思考题

第十一章 空间计量经济模型

 第一节 空间权重

 第二节 空间相关性指标

 第三节 空间回归模型

 第四节 空间计量模型的软件实现方式

 本章小结

 关键术语

 复习思考题

第十二章 金融时间序列模型

 第一节 条件波动率模型和ARCH模型

 第二节 GARCH模型

 第三节 非对称的ARCH模型

 本章小结

 关键术语

 复习思考题

术语索引

主要参考文献