彭选华所著的《金融风险价值量化分析》融合GARCH等金融时序计量模型、Copula函数、小波分析和MCMc算法等数据建模分析的前沿理论与方法，从多尺度和贝叶斯的视角，以提高VaR估值精度为切入点，尝试在金融量化分析与计算这一新兴的统计学、金融学、管理学等学科交叉点开拓出新的风险度量模型与方法，对国内外金融市场进行实证以及对部分模型进行仿真分析，获得的数值结果有效地支撑了模型与方法的正确性和可行性，从而为金融资产风险管理与最优化配置丰富了相关的理论内涵和实践经验。

第一章 导引

 一、背景意义

 二、文献述评与选题分析

(一)文献述评

(二)选题分析

 三、本书结构

 四、主要章 节内容

 五、学术贡献

第二章 基于小波的投资组合风险度量及应用

 一、基本模型与方法的引入

(一)双因子定价模型

(二)小波变换与方差估计

 二、双因子模型的小波估计

 三、组合风险的多分辨率计算

(一)主要结果及诠释

(二)主要结果的推导

 四、实证分析

(一)样本选取与统计描述

(二)模型估计与分析

(三)VaR计算与特征分析

(四)MVaR计算与特征分析

 五、本章小结

第三章 基于小波的GARCH建模理论拓展及应用

 一、收益率的MODwT分析

 二、多尺度模型

 三、参数估计与算法

 四、实证分析

(一)统计描述与检验

(二)多尺度模型结果分析

(三)算法效果比较

(四)量化分析应用

 五、本章小结

第四章 金融风险价值的多尺度估值模型及应用

 一、密度的阈值估计量

 二、多尺度估值模型

 三、估值误差的收敛性分析

(一)定义及主要结果

(二)主要结果的证明

(三)定理4．1的证明

 四、仿真算例

(一)仿真样本生成

(二)VaR的估值算法

(三)估值结果分析

 五、实证分析

(一)统计描述与检验

(二)参数估计与校正

(三)压力测试

 六、本章小结

第五章 基于小波的二维Copula密度估计及应用

 一、二维多尺度分析

 二、二维copula的小波线性估计

 三、最优化算法

 四、应用

 四、本章小结

第六章 基于小波的三维Copula密度估计及应用

 一、三维多尺度分析

 二、三维Copula的小波线性估计量

 三、计算步骤

 四、实证应用

 五、本章小结

第七章 基于小波的高维copula密度估计及应用

 一、Copula密度

 二、多元小波分析

 三、小波局部阈值估计量

 四、估值精度分析

(一)主要结果

(二)结果证明

 五、仿真算例

(一)算法设计

(二)仿真结果

 六、风险量化分析的应用

 七、本章小结

第八章 基于小波的高维Copula模型选择及应用

 一、Copula函数

 二、边缘分布的小波收缩估计量

 三、Copula函数的小波收缩估计量

 四、Copula函数优化选择步骤

 五、实证分析

(一)边缘分布的小波收缩估计及分析

(二)Copula的小波收缩估计结果与分析

 六、本章小结

第九章 时变Copula—GARCH—t模型估计及风险度量

 一、Copula函数与尾部指数

 二、时变Coptlla—GARCH—t模型

 三、参数分布与MCMC估计

(一)先验分布

(二)后验分布

(三)MCMC估计

(四)诊断检验

 四、风险度量与最优化配置

(一)风险价值VaR与CVaR

(二)VaR与CVaR的MCMC方法

(三)最优化配置模型

 五、实证研究一

(一)数据选取与模型估计

(二)时变相依结构分析

(三)有效前沿分析

 六、本章小结

第十章 时变Copula-GARC：H—M—t模型估计及风险预测

 一、Copula尾部指数

 二、时变Copula—GARCH—M—t模型

 三、参数估值方法

(一)设定先验分布

(二)推导后验分布

(三)两步MCMC方法

(四)参数估计与统计检验

(五)组合风险一步预测

 四、实证分析

(一)样本选取与模型估值比较

(二)组合风险预测分析

(三)实证启示

 五、本章小结

第十一章 结论与展望

 一、本书工作总结

(一)风险价值的多分辨率特征研究

(二)多尺度GARCH模型研究

(三)VaR的多尺度估值模型研究

(四)Copula密度估计方法与VaR估值研究

(五)时变Copula—GARCH与VaR度量

(六)时变C0pula—GARCH—M模型与VaR预测

 二、后续问题展望

 参考文献

附录一

 第七章附表

附录二

 (一)第七章 附图

 (二)第八章 附图

附录三

 第2章 MATLAB程序

 第4章 MATLAB程序

 第5章 MATLAB程序

 第6章 MATLAB程序

 第7章 MATLAB程序

 第8章 MATLAB程序

 第9章 MATLAB程序

 第10章 MATLAB程序