《基于非参数估计的权证定价方法研究/应用经济学精品系列/中国经济文库》编著者樊鹏英。

本书直接从权证价值的经济意义出发，通过数学变形，引入价值状况变量，提出一种新的权证定价思想——将权证定价问题归结为对状态价格生存函数积分的估计。基于这种定价思想，本书提出新的权证定价方法：完全非参数定价方法和基于模型的非参数修正定价方法，并将其应用到中国香港权证市场和中国内地权证市场。随后，针对中国内地权证市场的特殊性，将稀释效应和隐含波动率考虑在内，提出适用于中国内地股本权证的稀释效应下的基于参数模型的非参数修正定价方法。

前言

第1章 绪论

 1.1 研究背景及研究意义 

 1.1.1 权证发展历史综述 

 1.1.2 研究背景 

 1.1.3 研究意义 

 1.2 国内外权证定价文献综述 

 1.2.1 国外文献 

 1.2.2 国内文献 

 1.3 研究内容与研究目标 

 1.3.1 研究内容 

 1.3.2 研究目标 

 1.4 研究方法、结构和创新点 

 1.4.1 研究方法 

 1.4.2 研究结构 

第2章 权证基本知识及其定价方法

 2.1 权证基本概念 

 2.2 权证价值及影响因素分析 

 2.3 权证定价理论基于非参数估计的权证定价方法研究

 2.3.1 权证参数定价模型 

 2.3.2 权证非参数定价模型 

第3章 完全非参数权证定价方法

 3.1 引言 

 3.2 非参数回归方法介绍 

 3.2.1 非参数回归基本知识介绍 

 3.2.2 局部线性估计方法（87）（88）（90） 

 3.2.3 B样条估计方法（91）（92）（93） 

 3.3 完全非参数权证定价方法 

 3.4 实证结果 

 3.4.1 数据资料 

 3.4.2 中国内地权证市场价格定价分析 

 3.4.3 中国香港权证市场价格定价分析 

 3.4.4 结果分析 

第4章 基于参数模型的非参数修正权证定价研究

 4.1 引言 

 4.2 基于参数模型的非参数修正定价模型 

 4.3 实证分析 

 4.3.1 中国内地权证市场实证结果 

 4.3.2 中国香港权证市场实证结果 

 4.3.3 结果分析 

第5章 稀释效应下的基于非参数估计的中国内地市场权证定价

 5.1 引言 

 5.2 稀释效应下的非参数修正定价方法介绍 

 5.2.1 稀释效应下的Ad hoc Bs模型 

 5.2.2 基于稀释效应Ad hoc BS模型的非参数估计定价方法

 5.3 实证分析 

 5.3.1 时间内权证价格定价分析

 5.3.2 时间外权证价格预报分析

 5.3.2 结果分析 

第6章 结论与展望

 6.1 本书结论 

 6.2 需要进一步研究的问题 

参考文献

附录

重要术语索引表