本书适用于本、专科金融经济实验教学使用。本书主要对金融计量Stata软件的应用做详细的讲解。首先对Stata软件的基本介绍；其次是对Stata变量的操作。接下来是对数据集的处理；Stata作图；统计分析；一元线性回归与多元线性回归；异方差、自相关与多重共线性问题；Stata程序；面板数据模型；内生性问题；二值选择模型；最后是时间序列数据初步。以期通过本书的讲解为相关行业教师提供参考，为广大学生提供学习依据。

李明明，1990年1月生，山东财经大学金融学院讲师，经济学博士。主要研究领域为信用评级、债券市场、公司金融，在《经济研究》《金融研究》《证券市场导报》等期刊发表论文10余篇，主持山东省社科规划基金项目1项、山东省自然科学基金青年项目1项，参与多项国家自然科学基金项目、教育部人文社科基金项目，获得山东省社科优秀成果奖三等奖1项、山东省高校科学研究优秀成果奖二等奖1项。

第一章 Stata软件基本介绍与基本操作
第一节 Stata软件基本介绍
第二节 打开与关闭Stata软件
第三节 打开、编辑与保存数据文件
第四节 Stata系统帮助
第二章 Stata变量的操作
第一节 定义、修改和删除变量
第二节 变量的运算
第三节 修改变量的名称与标签
第四节 变量的类型和函数
第五节 Stata命令的基本格式
第六节 Stata程序窗口简介
第三章 数据集的处理
第一节 导人数据
第二节 数据排序
第三节 数据集合并
第四节 改变数据形状
第五节 数据案例演示
第四章 Stata作图
第一节 常见图形的绘制
第二节 打开、保存、显示图形
第三节 直方图与核密度图
第四节 绘制其他常见图形
第五章 统计分析
第一节 描述性统计
第二节 统计变量的差异——t检验
第三节 相关系数表
第四节 主成分分析
第六章 一元线性回归与多元线性回归
第一节 回归前的准备
第二节 一元线性回归
第三节 多元线性回归
第四节 系数的差异性检验
第五节 分组回归与回归系数的批量保存
第六节 e族命令与r族命令简介
第七章 异方差、自相关与多重共线性
第一节 异方差问题
第二节 自相关
第三节 多重共线性
第四节 课程示例
第八章 Stata程序初步
第一节 stata程序窗口
第二节 矩阵命令初步
第三节 Stata程序中的暂元
第四节 Stata程序循环语句
第五节 使用循环程序提取分组回归系数
第六节 蒙特卡洛模拟初步
第九章 面板数据模型
第一节 面板数据的特点
第二节 混合模型
第三节 固定效应模型
第四节 随机效应模型
第五节 固定效应模型还是随机效应模型
第十章 内生性问题
第一节 两阶段最小二乘法
第二节 双重差分法
第三节 倾向得分匹配法与处理效应模型
第十一章 二值选择模型
第一节 Logit模型与Probit模型
第二节 其他离散选择模型
第三节 Tobit模型
第十二章 时间序列初步
第一节 平稳时间序列
第二节 自回归条件异方差模型
第三节 单位根检验与协整分析
主要参考文献