随着我国利率市场化改革的不断深化，研究利率期限结构问题将对金融产品，包括股票、债券及其衍生证券的定价产生重大影响，因此大家系统完善地学习利率期限结构知识具有十分重要的现实指导意义。在这样的背景下，作者决定出版这本作为David F.Babbel & Craig B.Merrill合写著作Valuation of Interest-Sensitive Financial Intruments的配套辅助学习补充教材，以弥补原英文教材书后只有习题最终结果而没有解答过程的缺陷。由于在利率期限结构的学习中。

本书第一章包含Matlab中的语法基础、图形绘制、矩阵生成与运算；第二章包含VBA语法基础、VBA过程和自定义函数；第三章是离散单因素模型习题第七题的详解；第四章是连续单因素模型部分习题的详解及图解；第五章是单因素模型数值解表2和表3的详细计算过程和后面部分习题的详解。

该书可供各大专院校作为教材使用，也可供从事相关工作的人员作为参考用书使用。

第一章 MATLAB使用说明

 第一节 MATLAB的概述

 第二节 MATLAB基础

 第三节 图形绘制

 第四节 MATLAB数值计算

 第五节 MATLAB辅助优化设计

第二章 Excel VBA使用说明

 第一节 VBA基本操作工具

 第二节 Excel VBA语法基础

 第三节 条件控制语句

 第四节 循环结构语句

 第五节 过程与自定义函数的设计

第三章 教材第三章重点、难点习题详解

第四章 教材第四章重点、难点习题详解

第五章 教材第五章表2、表3及重点、难点习题详解

主要参考文献