第一部分 结构方法
1 信用风险导论
1．1 公司债券
1．2 可损权益
1．3 信用衍生品
1．4 信用风险的数量模型
2 公司债务
2．1 可违约权益
2．2 偏微分方程(PDE)方法
2．3 公司债务的默顿(Merton)方法
2．4 默顿方法的扩展
3 首次经过时间模型
3．1 首次经过时间的特性
3．2 布莱克-考克斯(Black—Cox)模型
3．3 最优资本结构
3．4 随机利率模型
3．5 研究新进展
3．6 相关的违约：结构方法
第二部分 风险过程
4 随机时问的风险函数
4．1 自然滤子的条件期望
4．2 连续风险函数的有关鞅
4．3 鞅表示定理
4．4 概率测度的变换
4．5 风险函数的鞅特性
4．6 随机时间的补偿元(器)
5 随机时间的风险过程
5．1 风险过程□
5．2 鞅表示定理
5．3 概率测度的变换
6 鞅风险过程
6．1 鞅风险过程□
6．2 风险过程□和□的关系
6．3 鞅表示定理
6．4 鞅不变性的情形
6．5 给定风险过程的随机时间
6．6 泊松过程和条件泊松过程
7 几种随机时问的情形
7．1 几种随机时间的最小值
7．2 概率测度的变换
7．3 Kusuoka的反例
第三部分 简约型建模方法
8 基于强度的可违约权益估值
8．1 可违约权益
8．2 使用风险过程进行的估值
8．3 使用鞅方法进行的估值
8．4 可违约权益的套期保值
8．5 一般简约型方法
8．6 含状态变量的简约型模型
9 条件独立的违约
9．1 一篮子信用衍生品
9．2 违约相关和条件概率
10 相互依赖的违约
10．1 相互依赖的强度
10．2 一篮子信用衍生品的鞅方法
1l 马尔可夫链
11．1 离散时间的马尔可夫链
11．2 连续时间的马尔可夫链
11．3 连续时间的条件马尔可夫链
12 信用转移的马尔可夫模型
12．1 JLT马尔可夫模型及其扩展
12．2 条件马尔可夫模型
12．3 相关的转移
13 希斯-加罗-默顿(Heath-Jarrow—Morton)型模型
13．1 含违约的HJM模型
13．2 含信用转移的HJM模型
13．3 信用衍生品的应用
14 可违约市场利率
14．1 含有违约风险的利率合约
14．2 含有单方违约风险的多期利率协议
14．3 多期可违约的远期名义利率
14．4 含有单方违约风险的可违约互换
14．5 含有双方违约风险的可违约互换
14．6 可违约远期互换利率
15 市场利率建模
15．1 无违约市场利率模型
15．2 可违约远期伦敦银行同业拆借利率的建模
参考文献导引
参考文献
基本符号注释
名词中英文对照表
译后记
