这是由美国金融衍生工具权威、范德堡大学首席金融学教授罗伯特E.惠利集28年从业经验写就的一本系统性介绍衍生工具、衍生品市场、衍生品定价以及如何利用衍生合同来管理风险的书。

全书从衍生工具及市场的历史谈起，以衍生工具的基本特征，其市场的结构和运行方式为主线，将运用各类衍生工具进行风险管理的方法贯穿其中，以翔实的数据及现实的案例来讲解先进的衍生工具交易技巧，使衍生工具这一神秘而用处极广的风险管理工具以最平实的面目呈现在读者面前，对于希望对衍生工具及其市场有深入了解的读者来说无疑是一本不可多得的宝典。

译者序

作者简介

前言

致谢

教学建议

第一部分 衍生市场

第1章 衍生合约及市场

第二部分 定价基础

第2章 假设和利率计算方法

第3章 预期收益与风险之间的关系

第三部分 远期合约/期货/期权定价

第4章 无套利价格关系：远期、期货和互换

第5章 风险管理策略：期货合约

第四部分 期权定价

第6章 无套利价格关系：期权

第7章 标准化期权的解析法定价

第8章 非标准化期权的解析法定价

第9章 期权的数值法定价

第10章 风险管理策略：期权

第五部分 股票衍生工具

第11章 股票产品

第12章 公司证券

第13章 补偿协议

第六部分 股票指数衍生工具

第14章 股票指数产品：期货和期权

第15章 股票指数产品：策略

第七部分 外汇衍生工具

第16章 外汇产品

第八部分 利率衍生工具

第17章 利率产品：期货和期权

第18章 利率产品：互换

第19章 信用产品

第20章 利率产品的数值法定价

第九部分 商品衍生工具

第21章 商品衍生合约

第十部分 学到的教训

第22章 主要的经验

附录A 统计学基础

附录B 回归分析

附录C 统计表

术语表