战雪丽所著的《多金融资产的定价与风险测度--基于Copula理论的研究》从如下几个角度对Copula理论在金融领域的应用进行了系统分析研究：1.应用Copula理论，建立Copula-SV模型，该模型可以同时描述多个资产的收益率之间的相依关系与波动之间的相关关系；2.基于Copula理论，用对分析高频数据的已实现波动方法，建立Copula-RV模型，讨论了多变量高频数据已实现波动的动态相依关系；3.考虑衍生品的多个标的资产相依关系，建立了基于Copula理论的多个股票为标的物的期权定价模型，并给出了基于多个资产标的物的期权定价方法。

1 导论

 1.1 研究背景与意义

 1.2 国内外研究现状

 1.3 本书研究的理论意义与现实意义

 1.4 本书的技术路线、结构安排与主要创新

2 Copula理论引入到金融市场分析的理论架构

 2.1 Copula理论的优越性

 2.2 传统多变量金融市场分析的不足

 2.3 基于Copula理论的多金融资产建模

 2.4 本章小结

3 基于Copula-SV模型的多金融资产风险测度

 3.1 金融风险分析

 3.2 随机波动建模

 3.3 建立Copula-SV模型测度多金融资产风险

 3.4 股票市场风险测度实证分析

 3.5 本章小结

4 基于Copula-RV模型的多金融资产风险测度

 4.1 已实现波动理论与建模

 4.2 建立Copula-RV模型测度多金融资产风险

 4.3 实证分析

 4.4 本章小结

5 基于Copula理论的金融资产期权定价模型

 5.1 资产定价基本理论

 5.2 期权定价理论与模型

 5.3 建立基于Copula理论的多金融资产期权定价模型

 5.4 本章小结

6 边缘分布与Copula函数对金融分析差异性比较

 6.1 多元Copula函数的构建

 6.2 基于Copula理论的金融资产定价与风险测度模型的选择

 6.3 仿真试验分析

 6.4 本章小结

7 总结与展望

 7.1 研究总结

 7.2 研究与展望

 7.3 结束语

参考文献

附录

后记