本教材在内容的取材上，以基础知识为主，以专业知识为辅，并尽量采用最新的实际市场数据和中国的实际案例。作者将全书内容分成三部分：基础理论篇、基础工具篇和应用篇。基础理论篇包括第1～3章，主要介绍金融工程的基本概念、基本分析方法和基本应用。由于本部分内容具有高度概括性，建议读者在学习完全书之后再次通读前三章，将会对金融工程有更深刻的认识。基础工具篇包括第4～10章，系统而详细地介绍了四种主要的金融工程工具——远期、期货、互换、期权的基础知识和基本应用，特别是各种工具的无套利定价技术。应用篇包括第11章和第12章，主要介绍了金融工程在资产证券化和公司重组与杠杆收购方面的应用。

本书博采国内同类教材之长，紧密围绕无套利均衡分析方法规避风险和套利，对金融工程进行了一次系统的架构和整合。本书内容由浅入深，突出重点，并在每一章节里补充相关事例、经典案例或时效性强的资料，提出引导学生讨论、思考的问题，图文并茂。在各章节中尽量穿插对我国与金融工程相关业务的历史、现状和未来发展方向的解释和论述，精心挑选本土化金融工程案例，有助于读者掌握如何把金融工程的理论应用到实际中去。

前言

教学建议

第1章 金融工程导论

1.1 现代金融理论与金融工程

1.2 金融工程的基本概念

1.3 金融工程与金融创新

1.4 金融工程在我国的发展概况

第2章 金融工程技术的应用

2.1 金融衍生工具

2.2 风险管理与套期保值策略

2.3 套利策略

2.4 投机策略

第3章 金融工程的基本分析方法

3.1 无套利均衡分析法

3.2 状态价格定价法

3.3 风险中性定价法

3.4 积木分析法

第4章 远期合约

4.1 远期合约概述

4.2 远期合约的定价

4.3 远期利率协议

4.4 远期外汇合约

第5章 期货的基础知识

5.1 期货交易概述

5.2 期货合约的定价原理

5.3 商品期货

5.4 我国期货市场的发展概论

第6章 利率期货、股指期货及其交易策略

6.1 利率期货

6.2 股指期货

6.3 期货的交易策略

第7章 互换合约

7.1 互换市场概述

7.2 互换合约的种类

7.3 互换合约的估值与定价

7.4 互换合约的应用

第8章 期权的基础知识

8.1 期权交易的发展简史

8.2 期权的基本概念

8.3 期权市场的交易机制

8.4 期权的交易策略

第9章 期权定价

9.1 期权价格的性质

9.2 Black-Scholes期权定价公式及其应用

9.3 期权定价的数值方法——二叉树定价法

第10章 期权的发展

10.1 奇异期权

10.2 利率期权

10.3 类似期权的证券

10.4 实物期权及其应用

第11章 资产证券化

11.1 资产证券化概述

11.2 资产证券化的类型

11.3 资产证券化运作及主要技术

11.4 资产证券化的效率与风险

11.5 资产证券化定价

第12章 公司重组与杠杆收购

12.1 公司重组概述

12.2 杠杆收购

12.3 杠杆收购中的价值创造及风险

参考文献