张小艳编著的《中国期货市场效率与风险研究》结合现代金融分析理论的三个里程碑（即EMH假设、CAPM模型和B-S偏微分方程），以实证检验和数理推导为工具，以有效市场假设为基础，对我国期货市场的效率和风险问题进行了较为系统的研究。

1　导论

　1.1　我国期货市场目前存在的问题

　1.2　我国期货市场的制度性分析

　1.3　相关理论综述

　1.4　选题的背景、目的与意义

　1.5　研究思路与创新

2　期货市场有效性理论与实证检验

　2.1　方差比与有效市场理论

　2.2　协积与期货市场效率

　2.3　无套利机制与市场效率关系的探讨

　2.4　本章小结

3　商品期货价格形成机制

　3.1　无套利原理与商品期货的理论价格

　3.2　期货价格和预期将来的现货价格

　3.3　涨跌停板制度对期货价格的扭曲

　3.4　本章小结

4　期货市场CAPM模型的实证

　4.1　资本资产模型的说明

　4.2　估计和检验的统计框架

　4.3　非正态和非独立同分布收益

　4.4　检验的结论

　4.5　本章小结

5　我国期货市场的管理体系

　5.1　政府监管应推动制度创新

　5.2　加强期货市场自律管理体系

　5.3　应用VaR度量风险

　5.4　本章小结

6　极值情形下商品期货市场的风险值估计

　6.1　相关计量方法回顾

　6.2　时间序列风险值模型

　6.3　风险值计算

　6.4　风险值模型验证

　6.5　实证结论

　6.6　本章小结

附录　相关程序列表

参考文献

后记