序
前言
第1章 绪论
1.1 研究背景与意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 问题提出
1.1.3 研究意义
1.2 研究问题与内容
1.2.1 核心概念辨析
1.2.2 投资者行为与组合定价
1.2.3 损失厌恶与投资组合
1.2.4 心理账户、损失厌恶与投资组合
1.2.5 前景理论与投资组合
1.2.6 损失厌恶情绪与资产定价
1.3 研究思路与方法
1.3.1 研究思路
1.3.2 研究方法
1.4 研究创新与贡献
1.5 本书结构与安排
第2章 理论基础与研究综述
2.1 标准金融的理论与模型
2.1.1 投资组合理论与模型
2.1.2 资产定价理论与模型
2.2 从标准金融到行为金融
2.2.1 标准金融理论基石
2.2.2 行为金融的产生
2.2.3 行为金融理论基础
2.2.4 投资者行为偏差
2.2.5 金融市场异象
2.3 行为金融的理论与模型
2.3.1 行为投资组合理论与模型
2.3.2 行为资产定价理论与模型
2.3.3 行为金融的其他模型
2.3.4 计算实验金融与行为金融发展
2.4 UPM-LPM的一般性框架
2.5 本章小结
第3章 基于动态损失厌恶的行为投资组合研究
3.1 引言
3.2 文献回顾
3.3 损失厌恶
3.3.1 损失厌恶的不同形式
3.3.2 动态损失厌恶与参照点更新
3.4 投资组合模型
3.5 实证研究
3.5.1 数据来源与数据处理
3.5.2 模型设定与计算
3.5.3 模型稳健性
3.5.4 实证研究结果分析
3.6 本章小结
第4章 基于心理账户与损失厌恶的行为投资组合研究
4.1 引言
4.2 文献回顾
4.3 模型理论基础
4.3.1 损失厌恶与线性前景理论
4.3.2 心理账户与多重参照点
4.4 投资组合模型
4.4.1 单心理账户投资组合模型
4.4.2 多心理账户投资组合模型
4.5 实证研究
4.5.1 研究数据与方法
4.5.2 模型设定与参数
4.5.3 实证研究结果分析
4.6 本章小结
第5章 基于前景价值与下偏二阶矩的行为投资组合研究
5.1 引言
5.2 文献回顾
5.2.1 前景理论与投资组合研究
5.2.2 下偏矩与投资组合
5.3 投资组合模型
5.3.1 前景价值与狭窄框定
5.3.2 三参照点区间与模糊厌恶
5.3.3 下偏二阶矩与确定性偏好
5.3.4 投资组合模型
5.4 实证研究
5.4.1 数据与数据处理
5.4.2 参照区间及模型参数选择
5.4.3 实证研究结果分析
5.5 本章小结
第6章 投资者损失厌恶情绪与资产定价研究
6.1 引言
6.2 文献回顾
6.3 情绪与投资组合
6.3.1 情绪投资组合模型
6.3.2 含无风险资产的情绪投资组合
6.4 损失厌恶情绪与资产收益
6.4.1 损失厌恶情绪指标构建
6.4.2 模型设定
6.4.3 数据与数据处理
6.5 实证结果与分析
6.5.1 总体效应
6.5.2 横截面效应
6.5.3 面板回归
6.6 本章小结
第7章 结论与展望
7.1 主要研究结论
7.2 研究局限与展望
7.3 行为金融对投资管理的启发
参考文献

行为金融是一个新兴、交叉和发展迅速的研究领域，主要以个体认知和微观行为的视角来解释、研究和预测金融市场的发展，已成为现代金融学的重要理论之一。
本书基于前景理论从损失厌恶、多重参照、心理账户和投资者情绪等视角切入，构建行为投资组合模型和资产定价模型，运用中国市场数据实证研究投资者的资产配置行为和投资者情绪对资产价格的影响机制，对行为金融理论从多视角进行了探索性研究。本书可供行为金融理论研究者和投资管理从业者参考使用。