保罗·威尔莫特著的《数量金融(原书第2版第3卷)(精)》，是一本令金融专家们又爱又恨的书，它相当实用，内容全面而且十分有趣，既有精妙的数学又富含幽默，介绍了许多更复杂的高级模型和实际定价的数值方法和程序。本书适合金融工程、数理金融、衍生品、宽客等领域的理论研究者和实务工作者进行阅读。

《数量金融(原书第2版第3卷)(精)》的主题是进阶主题；数值方法与程序。在这卷中，读者将进入一个教科书上鲜有介绍的领域，涉及一些非常小众的研究。同时，本卷也介绍了数值方法，以便于读者精确迅速地解出模型。

作者保罗·威尔莫特列出了大量彭博资讯系统的页面，通过真实的条款佐证他所阐述的各项观点；同时也结合了大量必不可少的VisualBasic计算机代码、模型的电子数据表解释、产品说明书以及期权分类表格。

除了实用性导向外，作者以漫画的形式出现在整本书中，以带有个人色彩的口语化文字对书中讨论的关键部分内容给出强调与解释。

第五部分 进阶主题

 第45章 金融建模

 第46章 布莱克-斯科尔斯模型的缺陷

 第47章 离散对冲

 第48章 交易成本

 第49章 波动率模型概述

 第50章 确定性波动率曲面

 第51章 随机波动率

 第52章 不确定参数

 第53章 波动率经验分析

 第54章 随机波动率和均值-方差分析

 第55章 波动率的渐近分析

 第56章 波动率案例学习：棘轮期权

 第57章 跳跃扩散

 第58章 崩盘模型

 第59章 用期权进行投机

 第60章 静态对冲

 第61章 流动性不足市场中对冲的反馈效应

 第62章 效用理论

 第63章 美式期权及相关问题的拓展讨论

 第64章 红利建模高级方法

 第65章 收益的序列自相关

 第66章 连续时间资产配置

 第67章 崩盘风险下的资产配置

 第68章 无概率利率建模

 第69章 衍生品定价与最优对冲：无概率模型（续）

 第70章 无概率利率模型拓展

 第71章 通货膨胀建模

 第72章 能源衍生品

 第73章 实物期权

 第74章 寿险保单结算与保单贴现

 第75章 发放奖金的时间

第六部分 数值方法与程序

 第76章 数值方法概述

 第77章 单因子模型的有限差分法

 第78章 单因子模型的有限差分法进阶

 第79章 两因子模型的有限差分法

 第80章 蒙特卡罗模拟

 第81章 数值积分

 第82章 有限差分程序

 第83章 蒙特卡罗程序

附录A 你所需要的所有数学知识（一份执行摘要）

附录B Visual Basic计算机代码